انتخاب سبد سرمایه گذاری با استفاده از روش بهینه سازی استوار و لحاظ هزینه های معاملاتی و نرخ قرض دهی و قرض گیری متفاوت

مساله انتخاب سبد سهام به عنوان یکی از مسائل مهم در حیطه مهندسی مالی مطرح است. ارائه مدل میانگین واریانس موجب ایجاد انقلابی در مسائل انتخاب سبد سهام گردید. هر چندمدل ارائه¬شده از لحاظ تئوری ویژگی¬های منحصر به فردی دارد؛ اما ضعف¬های آن مانع از استفاده از مدل ارائه¬شده در عمل می¬گردد. از این رو تحقیقات زیادی در زمینه بهبود عملکرد مدل در مسائل دنیای واقعی شده است. در این مطالعه یک مدل چند دوره ای انتخاب سبد سهام با در نظر¬گرفتن هزینه نقل و انتقال سهام و فرضیات ایجاد تنوع در سبد و با هدف حداکثر¬کردن ارزش سبد در انتهای افق برنامه ریزی در¬نظر گرفته می¬شود و با علم به عدم¬قطعیت پارامترها سعی در مدل¬سازی مساله مذکور می¬شود. جهت مدل¬سازی عدم¬قطعیت داده های مساله از تکنیک¬های بهینه¬سازی استوار استفاده می¬گردد.