اندازه گیری استوار میزان ریسک عملیاتی در شرکت شاتل، استفاده از تجربه و بینش اقتصادی در محاسبه سرمایه مورد نیاز

ماهیت پیچیده ریسک های عملیاتی، مدل سازی، اندازه گیری و تحلیل آنها را همواره با دشواری ها و تردیدهای فراوان مواجه کرده است. شناسایی اینگونه ریسک ها و قراردادن صحیح آن ها در یک مدل ریاضی از یک سو و جمع آوری تعداد مناسب داده تاریخی، خصوصاً داده های مربوط به میزان زیان ناشی از حوادث به وقوع پیوسته از سوی دیگر، این مساله را با چالش های فراوان مواجه کرده است. استفاده از روش های شبیه سازی تا حدی می تواند در مدل سازی و تخمین سرمایه در معرض خطر ناشی از اینگونه ریسک ها مفید باشد اما ناکافی بودن داده ها مانع از برازش توابع توزیع مناسب می شود. برای انتخاب تابع توزیع مناسب برای اینگونه ریسک ها، در مقالات مختلف توابع توزیع متفاوتی که اغلب از نوع توابع دم کلفت بوده اند پیشنهاد شده اند اما با توجه به خواص اینگونه توابع توزیع، عدم اطمینان در مورد انتخاب بهترین تابع توزیع، موجب می شود که با انتخاب توابع مختلف، نتایج بسیار متفاوتی برای محاسبات سرمایه در معرض خطر به دست آید. عامل اصلی این اتفاق، تولید داده های تصادفی بسیار بزرگ در هنگام شبیه سازی توسط اینگونه توابع است. تعیین حدود بالا برای ماکزیمم میزان زیانی که ممکن است برای یک نوع ریسک به وجود آید می تواند مانع از تولید چنین داده هایی شده و نتایج مشابهی را به ازای انتخاب توابع توزیع مختلف، حاصل کند. این حدود بایستی با استفاده از تجربه و بینش اقتصادی خبرگان حوزه مورد مطالعه، تعیین شوند. در این تحقیق، یک نمونه عملی در شرکت شاتل که شرکت پیشرو بازار در ارائه سرویس های اینترنت adsl است برای مدل سازی ریسک در موسسات خدماتی و ارزیابی کارایی این روش مورد مطالعه قرار گرفته است.