یک روش عددی سازگار و پایدار برای ارزش گذاری اختیارمعامله با معادله ی غیرخطی در بازارهای غیرنقدی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده ریاضی و کامپیوتر
- نویسنده صفا ستار دباغی
- استاد راهنما مهدی تاتاری محمد تقی جهاندیده
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1391
چکیده
نقدینگی بازار یکی از مباحث بسیار مهم در مدیریت ریسک مالی است. در یک بازار کاملاً نقدی مدل ارزش-گذاری اختیارمعامله به صورت یک مسأله ی بلک -شولز خطی شناخته می شود. مدل های غیرخطی زمانی ظاهر می شوند که هزینه ی معاملات یا اثرات بازار های غیرنقدی مدنظر قرار بگیرند. این مقاله به تجزیه و تحلیل عددی معادلات غیرخطی بلک-شولز می پردازد، که به مدل سازی بازار های غیرنقدی مربوط اند. وقتی تغییر قیمت در بازار دارایی بنیادین باعث ایجاد تغییراتی در پوشش اختیارمعاملات اروپایی می شود، تجزیه و تحلیل عددی یک مدل غیرخطی ضروری می شود، چون روش های عددی با دقت پایین و محاسبات عددی نامربوط ممکن است یک مدل خوب ریاضی را تضعیف کند. در این پایان نامه براساس [10] و [26]، یک روش عددی مبتنی بر تفاضلات متناهی برای حل معادله ی غیرخطی بلک-شولز ارائه می کنیم، که دارای ویژگی های پایداری و یکنوایی بوده و همچنین دارای جوابهای نامنفی برای معادله است. همین طور نشان می دهیم این روش عددی سازگار بوده و مرتبه ی دقت آن را به-دست می آوریم.
منابع مشابه
یک جواب عددی پایدار برای یک مسئله ی کران متحرک معکوس انتقال حرارت با استفاده از روش مارچینگ
در این مقاله کاربرد روش مارچینگ و روش مولیفیکیشن برای حل یک مسئله کران متحرک مربوط به معادله گرما مورد بررسی قرار میگیرد. دادههای این مسئله بهصورت همراه با اختلال در نظر گرفته میشوند. یک روند منظمسازی براساس روش مولیفیکیشن و نیز روش مارچینگ برای حل مسئله مورد نظر ارائه میگردد و همگرایی و پایداری جواب این روش اثبات می شود. چند مثال عددی به منظور نشان دادن توانایی روش و نیز کارایی آن مورد بررسی ق...
متن کاملیک روش عددی برای ارزش گذاری اختیار معاملات اروپایی با معادله ی غیر خطی هزینه های معاملاتی
این پایان نامه به ساختار روش تفا ضل متناهی و تجزیه و تحلیل عددی جواب به دست آمده از آن، برای معادله ی دیفرا نسیل جزئی غیر خطی بلک - شولز، می پردازد. این نوع معادلا ت، در مدل سازی ارزش گذاری اختیار معامله در مواقعی که هزینه های انجام معامله (کار مزد) در نظر گرفته می شوند، ظاهر می شوند. هزینه های معاملا تی در فرآیند پوشش ریسک سبد های سرمایه به وجود می آیند. مدل غیر خطی که در این پایان نامه تحلیل ...
15 صفحه اولاثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...
متن کاملاثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...
متن کاملحل عددی معادله ی گذرای خطی و غیرخطی فشار در مخازن نفتی تک فاز با روش اجزاء گرین
در این مطالعه، حل عددی معادلات خطی و غیرخطی جریان یک بعدی نفت در محیط های همگن و ناهمگن با روش اجزاء گرین بررسی شده است. روش نوظهور اجزاء گرین مبتنی بر نظریه ی انتگرال تکین اجزاء مرزی است، اما به دلیل استفاده از ویژگی گسسته سازی حوزه ی حل روش اجزاء محدود، دارای ماتریس پراکنده و محدود است که حل آن راحت تر است. حل در این روش با به دست آوردن تابع بدون مرز گرین و تبدیل معادله دیفرانسیل موردنظر به م...
متن کاملمقایسه توانایی روش های آدومین و آدومین-دوان راچ برای حل یک معادله دیفرانسیل غیرخطی مرتبه چهارم با مقادیر مرزی
در مقاله حاضر، یک معادله دیفرانسیل غیر خطی مرتبه چهارم با چهار شرط مرزی مشخص با استفاده از روش اصلاح شده تجزیه ی آدومین-دوان راچ حل شده است. اصلاحیه روش آدومین از حل یک سری معادلات جبری غیر خطی در تعیین ضرایب مجهول با ریشه های مضاعف جلوگیری کرده و در نتیجه سری بدست آمده از روش آدومین با سرعت زیادی به جواب دقیق همگرا می شود. در این روش شرایط مرزی قبل از تعیین ضرایب چند جمله ای های آدومین اعمال م...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده ریاضی و کامپیوتر
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023