بررسی مدلهای فرآیندهای لوی و تلاطم وابسته به زمان با توجه به داده‌های بازارهای مالی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده ریاضی و کامپیوتر
- نویسنده مریم رستمی نیا
- استاد راهنما علی دانایی علی رجالی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1391
چکیده
در این پایاننامه سه توزیع نامتناهیبار بخشپذیر cts، mts و kr معرفی شده و خصوصیات آنها مورد بررسی قرار میگیرند، سپس مدلهایی که بر اساس این توزیعها ساخته شدهاند، معرفی میشوند. مدل cgmy از توزیع cts ، مدل mts از توزیع mts و مدل kr از توزیع kr به دست میآیند. همچنین بازار پیوسته- زمان معرفی شده و مدلهای فوق برای بازارهای مالی پیوسته-زمان تعریف شدهاند و در نهایت این مدلها برای چند سری زمانی مالی به کار میروند.
منابع مشابه
مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure
کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...
متن کاملفرآیندهای لوی: از احتمال تا ریاضیات مالی و گروههای کوانتمی
نظریه فرایندهای تصادفی یکی از مهمترین پیشرفت های علمی قرن بیستم است. از دیدگاه شهودی، هدف این نظریه الگوسازی شانس به کمک زمان است. ابزارهای لازم برای دقیق ساختن این هدف در خلال دهه 30 میلادی با اصل موضوعی ساری نظریه احتمال توسط کلموگروف فراهم شد. این مقاله، مقدمه ای است برای آشنایی با رده ای از فرایندهای تصادفی که به افتخار احتمال دان بزرگ فرانسوی پل لوی که اولین بار آنها را در دهه 1930 مطالعه ...
متن کاملشبیه سازی و استنباط مدل تلاطم تصادفی به دست آمده از فرآیندهای لوی
فرآیند ارنشتاین-النبک به دست آمده از فرآیند لِوی را مطالعه خواهیم کرد و از آن برای مدل سازی تلاطم تصادفی در مدل بارندورف-نیلسن و شفارد استفاده خواهیم نمود. در ادامه این مدل را به مدل کلی تر غیر ارنشتاین-النبک مانند زوال توانی و ارنشتاین-النبک کسری، تعمیم خواهیم داد. به طور خاص، تلاش خواهیم کرد که ساختار همبستگی مدل تلاطم تصادفی را منعطف تر نماییم به گونه ای که در برخی از این مدل ها بتوان به ساخت...
مدلهای ورود به بازارهای بین المللی
فرآیند بین المللی شدن به معنای توسعه صادرات است. شرکتها از لحاظ قرار گرفتن بر روی پیوستار فرآیند بین المللی شدن متفاوت هستند و در هر مرحله از این فرآیند نیاز به خدمات متفاوتی جهت توسعه صادرات دارند. فرآیند بین المللی شدن شرکت ها مورد توجه تحقیقات تجربی بسیاری بوده و از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله چهار مدل مهم که عبارتند از مدل های مکتب آپ سالا (مدل های یو)، مدل های ...
متن کاملمدلهای ورود به بازارهای بین المللی
فرآیند بین المللی شدن به معنای توسعه صادرات است. شرکتها از لحاظ قرار گرفتن بر روی پیوستار فرآیند بین المللی شدن متفاوت هستند و در هر مرحله از این فرآیند نیاز به خدمات متفاوتی جهت توسعه صادرات دارند. فرآیند بین المللی شدن شرکت ها مورد توجه تحقیقات تجربی بسیاری بوده و از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله چهار مدل مهم که عبارتند از مدل های مکتب آپ سالا (مدل های یو)، مدل های ...
متن کاملتوانایی مدیریت و گزارشگری مالی متقلبانه با توجه به نقش تعدیلگری شرکتهای وابسته به دولت و طبقه حسابرس
این تحقیق به بررسی رابطه توانایی مدیریت و گزارشگری مالی متقلبانه با توجه به نقش تعدیلگری وابستگی به دولت و طبقه حسابرس، با استفاده از داده‌های 105 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی دوره زمانی 1387 تا 1396 پرداخته است. در این پژوهش متغیر گزارشگری مالی متقلبانه، متغیر وابسته می‌باشد که با استفاده از مدل مدیریت سود محاسبه شده است و همینطور متغیر توانایی مدیریت به عنوان متغیر ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده ریاضی و کامپیوتر
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023