مقایسه رویکرد تکنیکی و بنیادی در پیش بینی قیمت سهام و ارائه یک مدل ترکیبی با کمک سیستم های هوشمند(مطالعه موردی: شرکت تراکتور سازی ایران)

سرمایه گذارانی که در بورس اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند برای آنکه بتوانند سود دریافتی خود را حداکثر نمایند نیازمند پیش بینی ارزش آتی سهام هستند. روش های مختلفی برای پیش بینی قیمت آتی سهام وجود دارند. تجزیه و تحلیل تکنیکی و تجزیه و تحلیل بنیادی دو روش رایج در پیش بینی قیمت و ارزش آتی سهام می باشد. در این پایان نامه با کمک شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک قیمت پایانی سهام شرکت تراکتور سازی ایران با هر دو رویکرد تکنیکی و بنیادی در افق زمانی روز بعد و سه روز بعد پیش بینی شده است. در پیش بینی با رویکرد تکنیکی از داده های تکنیکی و در پیش بینی با رویکرد بنیادی از داده های بنیادی به عنوان ورودی شبکه عصبی استفاده شده است. در ضمن علاوه بر دو رویکرد مذکور از دو رویکرد ترکیبی نیز برای پیش بینی استفاده شده است. در این پایان نامه از الگوریتم ژنتیک برای بهینه کردن ساختار شبکه عصبی و انتخاب ورودی های تأثیر گذار استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که معیار خطای mse در رویکرد تکنیکی کمتر از رویکرد بنیادی و همچنین معیار خطای رویکردهای ترکیبی از دو رویکرد منفرد کمتر می باشند. در تمامی رویکردها، شبکه عصبی با دو لایه پنهان به عنوان ساختار بهینه شناسایی شده است. شاخص درصد آر ویلیامز به عنوان متغیر تأثیرگذار در هیچ یک از رویکردها شناسایی نشده است ولی باقی متغیرها بسته به نوع رویکرد و افق زمانی بر روند پیش بینی تأثیرگذار بوده اند.