پیش بینی روند شوک نفتی به روش سیستم هشدار دهنده و تحلیل رابطه پویای ان با بحران مالی جهانی

اهمیت بخش نفت و نوسان های قیمت نفت در تأمین بودجه سالیانه، صادرات، تولید ناخالص ملی و همچنین منبع مهمی جهت فعالیت های اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بر کسی پوشیده نیست. از طرف دیگر بحران مالی 2007 که با بحران اعتباری در بازارهای مالی آغاز شد به سرعت به بخش مالی و حقیقی اقتصاد سرایت کرد و منجر به رکود اقتصادی جدی در سراسر جهان شد. در پی آن، تقاضا برای مواد اولیه خصوصاً نفت و محصولات پتروشیمی به شدت کاهش یافت. با توجه به این که اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت به درآمدهای نفتی وابستگی زیادی دارد لذا هدف اصلی این رساله، پیش بینی روند شوک های نفتی و تحلیل رابطه پویای بحران مالی و نوسانات قیمت نفت است. داده های مورد استفاده در این مطالعه در طول دوره 1970-2009 و به صورت سالانه جمع آوری شده است. داده ها به صورت خام از منابع مورد مطالعه_ که در ادامه ذکر خواهد شد_ جمع آوری شده و جهت محاسبه متغیر های مطالعه، شاخص سازی های مورد نظر بر پایه این اطلاعات صورت گرفته است. بدین منظور ابتدا یک سیستم هشدار پیش از موعد برای شوک های نفتی طراحی شده و شوک های دوره 1970-2009 بر اساس آن شبیه سازی شده اند و سپس با استفاده از الگوی خود توضیح برداری ساختاری ( svar ) به بررسی روابط پویای متغیرهای اثرگذار بر شوک های نفتی پرداخته شده است. نتایج حاصله از تخمین مدل بیان کننده رابطه مثبت بین شوک های نفتی و بحران مالی است. نتایج دیگر نشان دهنده اثر معکوس نوسان های قیمت نفت بر تخلف از سهمیه اعضاء اوپک است. همچنین نتایج حاصل از بررسی توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که تغییرات قیمت نفت بیشترین نوسان ها را در بحران مالی و تخلف از سهمیه اعضاء اوپک ایجاد می کند در حالی که این تغییرات بر ظرفیت بهره برداری تولید اثر کمتری دارد.