کاربرد ارزش در معرض خطر با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو در محاسبه سرمایه مورد نیاز در پوشش مطالبات بیمه بدنه اتومبیل، مطالعه موردی شرکت سهامی بیمه ایران

ارزش در معرض خطر (var) از خانواده معیارهای اندازه گیری ریسک نامطلوب است و معیاری آماری است که حداکثر زیان احتمالی پرتفوی را در یک دوره زمانی مشخص با بیان کمّی ارائه می دهد. به عبارت دیگر، var مبلغی از ارزش پرتفوی را که انتظار می رود ظرف یک دوره زمانی مشخص و با میزان احتمال معین از دست برود، مشخص می کند. در حال حاضر این روش یکی از کلیدی ترین شاخص های اندازه گیری ریسک است که تحلیلگران مالی از آن استفاده های متعددی می کنند. از جمله کاربردهای این روش می توان به مدیریت ریسک، قانونگذاری جهت سنجش میزان ریسک و سنجش مقدار سرمایه مورد نیاز شرکتهای بیمه اشاره نمود. مدیر هر شرکت سرمایه گذاری یا هر شخص حقیقی که قصد سرمایه گذاری در یک دارایی با ریسک بالا را دارد، با سوالات مهمی مانند اینکه حداکثر زیانی که من میتوانم متحمل شوم چقدر است، مواجه است. حداکثر زیانی که شرکت میتواند متقبل شود چقدر است؟ این سوالی است که هر مدیری باید از خود داشته باشد، یا حداکثر زیانی که من می توانم متحمل شوم چقدر است؟ و این سوالی است که هر سرمایه گذاری یا هر شخصی که قصد سرمایه گذاری دردارایی با ریسک بالا را دارد در ذهن خود خواهد داشت. با وجود این ضرورت، این روش درحال حاضر درکشورمان اجرا نمی شود و این در حالی است که در سایر کشورها گزارش این میزان امری ضروری است. یکی از جنبه هایی که استفاده از var را تعمیم داده است این است که این کمیت، ریسک-های بالقوه در دارایی های بیمه را با یک عدد بیان می کند . از دیگر روش هایی که علاوه بر محاسبه var در این مقاله استفاه شده روشی است جهت محاسبه مونت کارلو با در نظر گرفتن فرمول حرکت براونی به منظور تولید اعداد تصافی همچنین برای افزایش میزان اعتبار var از روش آزمون نرمال جهت تعدیل مقادیری که مقدارشان از مقدار مورد انتظار بیشتر است استفاده شده و برای آزمون بازخور روش varبه کار برده شده، ازنسبت ماکسیمم درست نمایی استفاده میکنیم بدست آوردن ارزش در معرض خطر بهینه با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو برای شرکت بیمه بدنه در ایران به منظور در دست داشتن سرمایه مورد نیاز جهت پوشش مطالبات بیمه شده ها و کاهش تا حد ممکن احتمال ورشکستگی شرکت بیمه و به کار بردن این تکنیک جهت بالا بردن کارایی و مدیریت بهتر ورضایتمندی و اطمینان متقاضیان از ادامه همکاری با شرکت بیمه از جمله اهداف این تحقیق است. . به طور کلی می توان بیان کرد : این تحقیق به بررسی ارزش در معرض خطر بااستفاده از مقادیر خسارت روزانه بیمه بدنه اتومبیل و با به کار بردن روش شبیه سازی مونت کارلو و آزمون بازخور پرداخته است. جهت تنظیم کردن خسارت های روزانه بیمه بدنه اتومبیل مطابق با آخرین موقعیت بازار بیمه و پوشش نوسانات پیش بینی نشده، از روش تعدیل مونت کارلو استفاده شده است. دو روش ارزش در معرض خطر تعدیل نشده ی( اولیه) حاصل از شبیه سازی مونت کارلوی ساده و روش ارزش در معرض خطر تعدیل شده ی (بهینه ) حاصل از شبیه سازی مونت کارلوی تعدیل شده با هم مقایسه شده اند. آزمایشات نشان داده که برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از فرایند بهینه سازی دارای کارایی بهتری می باشد. ارزش در معرض خطر بهینه، مقدار سرمایه مورد نیاز جهت پوشش مطالبات بیمه را با احتمال 99 درصد درست تخمین می زند، در حالیکه ارزش در معرض خطر اولیه سرمایه مورد نیاز جهت پوشش مطالبات بیمه را کمتر از مقدار واقعی آن برآورد می کند.