optimal joint survival probability of xl reinsurance contracts in iran insurance company
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده اقتصاد
- نویسنده زهرا قاسمی وانانی
- استاد راهنما محمدرضا صالحی راد آتوسا گودرزی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1388
چکیده
اگر تنها یک صنعت جهت حفظ تعادل در بازار جهانی ضروری باشد، می توان ادعا نمود که آن صنعت بیمه است. صنعت بیمه بدون کمک صنعت بیمه اتکایی قادر به انجام وظیفه خویش نخواهد بود. اکثر تحقیقات انجام گرفته در زمینه بیمه اتکایی تنها با در نظر گرفتن منافع شرکت بیمه شده بوده است و منافع شرکت بیمه گر اتکایی کمتر مورد توجه بوده است. در این رساله با در نظر گرفتن منافع همزمان هر دو شرکت بیمه گذار اصلی و بیمه گر اتکایی احتمال بقاء مشترک بهینه را درقراردادهای اتکایی مازاد خسارت برای این شرکت ها محاسبه می نماییم. با دستیابی به تابع احتمال بقاء مشترک قادر به پاسخگویی به پرسش های ذیل خواهیم بود: 1. مفهوم تابع احتمال بقاء مشترک شرکت های بیمه گذار اصلی و بیمه گر اتکایی چیست؟ 2. چگونه می توان با کمک تابع احتمال بقاء مشترک به مدل بهینه برای یک قرارداد اتکایی مازاد خسارت دست یافت؟ 3. آیا این روش، یک روش کاربردی برای شرکت های بیمه ایرانی می باشد؟ 4. محدودیت های این روش برای شرکت های بیمه ایرانی چیست؟
منابع مشابه
Optimal dynamic XL reinsurance
We consider a risk process modelled as a compound Poisson process. We find the optimal dynamic unlimited excess of loss reinsurance strategy to minimize infinite time ruin probability, and prove the existence of a smooth solution of the corresponding HamiltonJacobi-Bellman equation as well as a verification theorem. Numerical examples with exponential, shifted exponential, and Pareto claims are...
متن کاملhigh volatility, thick tails and extreme value theory in value at risk estimation: the case of liability insurance in iran insurance company
در این بررسی ابتدا به بررسی ماهیت توزیع خسارات پرداخته میشود و از روش نظریه مقادیر نهایی برای بدست آوردن برآورد ارزش در معرض خطر برای خسارات روزانه بیمه مسئولیت شرکت بیمه ایران استفاده میشود. سپس کارایی نظریه مقدار نهایی در برآورد ارزش در معرض خطر با کارایی سایر روشهای واریانس ، کواریانس و روش شبیه سازی تاریخی مورد مقایسه قرار میگیرد. نتایج این بررسی نشان میدهند که توزیع ،garch شناخته شده مدل...
15 صفحه اولOptimal Dividend and Reinsurance Strategy of a Property Insurance Company under Catastrophe Risk
We consider an optimal control problem of a property insurance company with proportional reinsurance strategy. The insurance business brings in catastrophe risk, such as earthquake and flood. The catastrophe risk could be partly reduced by reinsurance. The management of the company controls the reinsurance rate and dividend payments process to maximize the expected present value of the dividend...
متن کاملthe test for adverse selection in life insurance market: the case of mellat insurance company
انتخاب نامساعد یکی از مشکلات اساسی در صنعت بیمه است. که ابتدا در سال 1960، توسط روتشیلد واستیگلیتز مورد بحث ومطالعه قرار گرفت ازآن موقع تاکنون بسیاری از پژوهشگران مدل های مختلفی را برای تجزیه و تحلیل تقاضا برای صنعت بیمه عمر که تماما ناشی از عدم قطعیت در این صنعت میباشد انجام داده اند .وهدف از آن پیدا کردن شرایطی است که تحت آن شرایط انتخاب یا کنار گذاشتن یک بیمه گزار به نفع و یا زیان شرکت بیمه ...
15 صفحه اولOn Valuing Equity-Linked Insurance and Reinsurance Contracts∗
Insurance companies are increasingly facing losses that have heavy exposure to capital market risks through the issuance of equity-linked insurance policies. In this paper, we determine the continuous premium rate that an insurer charges via the principle of equivalent utility. Using exponential utility, we obtain the resulting premium rate in terms of a risk-neutral expectation. We also consid...
متن کاملFinding Pareto Optimal Insurance Contracts
This note deals with on-line computation or learning of Pareto optimal insurance contracts. We account for the fact that the loss distribution often is unknown, unavailable, or intractable. Alternatively, the contracting parties could be inexperienced. In both cases losses must be simulated or observed, one at a time, these causing iterated revisions of the premium. The mechanical nature of pro...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده اقتصاد
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023