مسئله اصلی در اندازه­گیری نوسان در داده های پرفراونی معاملاتی، نرخ ورود غیریکسان معاملات می باشد. در این مقاله با استفاده از مدل گارچ-خودرگرسیو شرطی و داده­ های بورس اوراق بهادار تهران، اثر فاصله زمانی معاملات بر نوسان قیمت­ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به­دست آمده نشان می­دهد که فاصله زمانی معاملات و حجم معاملات بر نوسان درون روزانه بازدهی تاثیرگذار می­باشد. نتایج مدل­های تخمینی حاکی از ...

در این مطالعه به بررسی رابطه نااطمینانی قیمت نفت و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران پرداخته و همچنین تاثیر شوک های نفتی را بر بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می دهیم. مدل های مورد بررسی در این تحقیق که در این زمینه استفاده شده ترکیبی از مدل های واریانس ناهمسانی و خودرگرسیون برداری به نام ور-گارچ، ور- اگارچ و دی سی سی– گارچ است

صادرات غیر نفتی یک استراتژی مهم در رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می رود. صادرات باعث افزایش درآمدهای ارزی شده و منجر به رشد اقتصادی می گردد. این تحقیق تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات مواد غذایی را در طول دوره زمانی 1970-2010 مورد بررسی قرار داده است. برای برآورد بی ثباتی نرخ ارز از روش خودرگرسیون تعمیم یافته تحت شرایط ناهمسانی واریانس egarch استفاده شده است. مد...

در این پایان نامه یک الگوریتم انعطاف پذیر از روشهای سیستم استنتاج فازی مبتنی بر شبکه های یادگیرنده، شبکه های عصبی، تعمیم اتورگرسیو مشروط واریانس متغیروتحلیل واریانس برای بهبود مدلسازی، تخمین و پیش بینی مصارف کوتاه مدت و میان مدت (روزانه و ماهانه) برق در ایران ارائه شده است. این الگوریتم انعطاف پذیر بین روشهای مختلف مورد استفاده، روش با کمترین خطای نسبی را برای انجام پیش بینی استفاده می کند. ساخ...

هدف از تحقیق حاضر بررسی امکان پیش بینی نوسان بازده با استفاده از مدل های ترکیبی گارچ و مدل ترکیبی گارچ و شبکه عصبی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه نتایج حاصل از آن ها به منظور تعیین بهترین مدل در پیش بینی نوسان بازده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که امکان پیش بینی نوسان بازده با استفاده مدل های garch وجود دارد و همچنین در بین مدل های خانواده گارچ...

برآورد تلاطم دارایی‌های مالی کاربرد فراوان در علم مالی دارد. از آنجاکه واریانس شرطی برگرفته‌شده از مدل گارچ میتواند سنجه مناسبی برای برآورد تلاطم باشد، این مدل­ها از اهمیت بالایی برخوردار هستند. از کاربردهای برآورد واریانس شرطی می‌توان به ارزش گذاری اختیار معامله، انتخاب پورتفوی بهینه و مدیریت ریسک اشاره نمود. یکی از جدیدترین روش‌های برآورد واریانس شرطی، روش گارچ تحقق‌یافته می‌باشد که در آن وار...

رابطه‎ی بین بازده سهام و تورم مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته، اما تاکنون در مورد آن یک نتیجه قطعی حاصل نشده است به همین دلیل از آن به عنوان معما یاد می‌شود. این رابطه به علت وجود نرخ‌های تورم از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و ساختار اقتصادی مختلف نتایج متفاوتی ایجاد می‌کند. در این پژوهش روابط دو شاخص CPI (شاخص قیمت مصرف کننده) و PPI (شاخص قیمت تولید کننده) و بازده سهام در بازه‌ی زمانی ...

با توجه به اهمیت موضوع، تحقیق حاضر به مطالعه حجم معاملات، نوسانات و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران و روابط آنها با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره مدل (GARCH,ARCH) و مدل های اتورگسیو ( VAR ) بر روی داده های مربوط به سال های 1393-1370 پرداخته است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که نوسانات نرخ سود بانکی، ثبات قوانین، نوسانات بازدهی، حجم معاملات بورس، نرخ تورم، نرخ ارز رسمی و بازا...

در تحقیق حاضر به مطالعه حجم معاملات، نوسانات و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران و روابط آنها با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره مدل (GARCH,ARCH) و مدل های اتورگسیو ( VAR ) بر روی داده های مربوط به سال های 1393-1370 پرداخته است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که نوسانات نرخ سود بانکی، ثبات قوانین، نوسانات بازدهی، حجم معاملات بورس، نرخ تورم، نرخ ارز رسمی و بازارآزاد و سرمایه گذاری...

در این مقاله نشان می­دهیم که فرآیندهای مارکوف نقشی اساسی در جاروب سطح زبر و مشخص کردن توپوگرافی آن سطح دارند. توپوگرافی سطح حاصل شده از یک پروفایلومتر مانند میکروسکوپ نیروی اتمی AFM (Atomic Force Microscope)، وابسته به برهمکنش سطح با سوزن پروب است. وقتی سایز سوزن پروب با تغییرات ارتفاع سطح قابل مقایسه باشد، تصویر سطح نسبت به سطح اصلی مقداری متفاوت خواهد داشت. اثر سوزن باعث بوجود آمدن یک تلاقی د...