کاربرد روش‌های مدلی و غیرمدلی به منظور ساخت شاخص ترکیبی پیشرو

شناخت چگونگی شکل‏گیری ادوار تجاری منجر به اتخاذ سیاست‏های کلان اقتصادی مطلوب‌تر در راستای ثبات اقتصادی و کاهش انحراف رشد اقتصادی از مسیر بلندمدت ‏می‏شود. تئوری‌های اقتصادی راهنمای جامعی را برای اقتصاددانان در خصوص شناسایی نماگرهای مؤثر بر ادوار تجاری ایجاد می‏کنند. ترکیبی از نماگر‌های پیشرو در شاخص‌های ترکیبی ‏می‏تواند در دریافت سیگنال‌های آتی از بخش‌های مختلف اقتصاد سودمند باشد. ساخت شاخص ترکیبی مستلزم چندین مرحله است و باید در چارچوب غیرمدلی یا مدلی به‌ کار برده شود. هدف از این مقاله معرفی روش‌های مدلی و غیرمدلی ساخت شاخص ترکیبی پیشرو به‌منظور شناسایی شکل‏گیری ادوار تجاری ‏است. روش‌های مدلی مورد استفاده در مقاله حاضر عبارت از مدل‌های خودرگرسیون برداری، عاملی و مارکف سوئیچینگ هستند. از نتایج این مقاله می‏توان بیان کرد که رویکرد مدلی به دلیل معایب رویکرد غیرمدلی از جمله عدم لحاظ ویژگی‌های پایداری متغیر هدف، عدم لحاظ تکامل نماگر پیشرو در طول یک دوره زمانی، در برنگرفتن اطلاعات مربوط به انحرافات کوتاه‏مدت از تعادل بلندمدت و ... دارای کاربرد بیشتری هستند.