بهبود مدلسازی شبکههای عصبی در پیشبینی نرخ ارز، با بهکارگیری شاخصهای تلاطم
نویسندگان
چکیده مقاله:
این مقاله بر نقش شاخصهای تلاطم در بهبود روش شبکههای عصبی برای پیشبینی روزانه دو نرخ ارز دلار و پوند در برابر یورو در بازار ارز تأکید دارد. بدین منظور دو شاخص واریانس و گارچ را به عنوان شاخصهای تلاطم نرخ ارز به تفکیک در نظر گرفته و به دو طریق در مدل مورد استفاده قرار میدهیم. بار اول وقفة آن را به وقفههای نرخ ارز اضافه میکنیم و بار دیگر شاخص تلاطم را سطحبندی کرده و با دستهبندی مشاهدات براساس سطح تلاطم، مدل پیشبینی ویژهای را برای هر دسته از مشاهدات میسازیم. نتایج نشان میدهد که مدلهای سطوح بالای تلاطم، در مقایسه با مدل مبنا، قدرت پیشبینی نرخ ارز آتی را بهبود میدهند، اما در پیشبینی مدلهای سطوح میانی و پایین تلاطم، بهبودی مشاهده نمیشود. بنابراین میتوان گفت که در بازار ارز، تلاطمهای پایین نرخ ارز برای عاملان اقتصادی خبر جدیدی نیست و در شکل دادن انتظارات برای پیشبینی نرخ ارز نقشی ندارد، در حالی که سطوح بالاتر تلاطم یک اطلاع جدید است. طبقهبندی JEL: F31, F37, C63
منابع مشابه
بهبود مدل سازی شبکه های عصبی در پیش بینی نرخ ارز، با به کارگیری شاخص های تلاطم
این مقاله بر نقش شاخص های تلاطم در بهبود روش شبکه های عصبی برای پیش بینی روزانه دو نرخ ارز دلار و پوند در برابر یورو در بازار ارز تأکید دارد. بدین منظور دو شاخص واریانس و گارچ را به عنوان شاخص های تلاطم نرخ ارز به تفکیک در نظر گرفته و به دو طریق در مدل مورد استفاده قرار می دهیم. بار اول وقفة آن را به وقفه های نرخ ارز اضافه می کنیم و بار دیگر شاخص تلاطم را سطح بندی کرده و با دسته بندی مشاهدات بر...
متن کاملاثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...
متن کاملاثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...
متن کاملمدلسازی پیشبینی قیمت ارز با استفاده از شبکههای عصبی
بیتردید امروزه بیشترین مقدار سرمایهگذاری از طریق بازار سرمایه در تمام جهان مبادله میشود.اقتصادهای ملی بهشدت متاثر از عملکرد بازار سرماهی است. به علاوه بازار سرمایه بهعنوان یک ابزار سرمایهگذاری در دسترس، هم برای سرمایهگذاران کلان و هم برای عموم مردم شده است. بازارها نه تنها از پارامترهای کلان، بلکه از هزاران عامل دیگر نیز متاثر میشوند. تعداد زیاد و ناشناخته بودن عوامل موثر در بازار بورس،...
متن کاملبهکارگیری منطق فازی برای بهبود عملکرد شبکههای عصبی مصنوعی بهمنظور پیشبینی نرخ ارز
روشهای هوش محاسباتی، همچون شبکههای عصبی مصنوعی و منطق فازی، بهعنوان ابزاری محبوب بهمنظور پیشبینی بازارهای پیچیدهی مالی معرفی شدهاند. دقت پیشبینیها ازجمله مهمترین مشخصههای مدلهای پیشبینی است و تلاش برای بهبود بخشیدن کارایی مدلهای سریهای زمانی هرگز متوقف نشده است. امروزه علیرغم روشهای متعدد پیشبینی سریهای زمانی که در چند دههی اخیر پیشنهاد شدهاند، هنوز پیشبینی نرخهای ارز، کا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 43 شماره 4
صفحات -
تاریخ انتشار 2009-02-19
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023