بهبود مدل‌سازی شبکه‌های عصبی در پیش‌‌بینی نرخ ارز، با به‌کارگیری شاخص‌های تلاطم

نویسندگان

چکیده مقاله:

این مقاله بر نقش شاخص‌های تلاطم در بهبود روش شبکه‌های عصبی برای پیش‌‌بینی روزانه دو نرخ ارز دلار و پوند در برابر یورو در بازار ارز تأکید دارد. بدین منظور دو شاخص واریانس و گارچ را به عنوان شاخص‌های تلاطم نرخ ارز به تفکیک در نظر گرفته و به دو طریق در مدل مورد استفاده قرار می‌دهیم. بار اول وقفة آن را به وقفه‌های نرخ ارز اضافه می‌کنیم و بار دیگر شاخص تلاطم را سطح‌بندی کرده و با دسته‌بندی مشاهدات براساس سطح تلاطم، مدل پیش‌بینی ویژه‌ای را برای هر دسته از مشاهدات می‌سازیم. نتایج نشان می‌دهد که مدل‌های سطوح بالای تلاطم، در مقایسه با مدل مبنا، قدرت پیش‌بینی نرخ ارز آتی را بهبود می‌دهند، اما در پیش‌بینی مدل‌های سطوح میانی و پایین تلاطم، بهبودی مشاهده نمی‌شود. بنابراین می‌توان گفت که در بازار ارز، تلاطم‌های پایین نرخ ارز برای عاملان اقتصادی خبر جدیدی نیست و در شکل دادن انتظارات برای پیش‌بینی نرخ ارز نقشی ندارد، در حالی که سطوح بالاتر تلاطم یک اطلاع جدید است. طبقه‎بندی JEL: F31, F37, C63

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بهبود مدل سازی شبکه های عصبی در پیش بینی نرخ ارز، با به کارگیری شاخص های تلاطم

این مقاله بر نقش شاخص های تلاطم در بهبود روش شبکه های عصبی برای پیش بینی روزانه دو نرخ ارز دلار و پوند در برابر یورو در بازار ارز تأکید دارد. بدین منظور دو شاخص واریانس و گارچ را به عنوان شاخص های تلاطم نرخ ارز به تفکیک در نظر گرفته و به دو طریق در مدل مورد استفاده قرار می دهیم. بار اول وقفة آن را به وقفه های نرخ ارز اضافه می کنیم و بار دیگر شاخص تلاطم را سطح بندی کرده و با دسته بندی مشاهدات بر...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

مدلسازی پیش­بینی قیمت ارز با استفاده از شبکه­های عصبی

بی­تردید امروزه بیشترین مقدار سرمایه­گذاری از طریق بازار سرمایه در تمام جهان مبادله می­شود.اقتصادهای ملی به­شدت متاثر از عملکرد بازار سرماهی است. به علاوه بازار سرمایه به­عنوان یک ابزار سرمایه­گذاری در دسترس، هم برای سرمایه­گذاران کلان و هم برای عموم مردم شده است. بازارها نه تنها از پارامترهای کلان، بلکه از هزاران عامل دیگر نیز متاثر می­شوند. تعداد زیاد و ناشناخته بودن عوامل موثر در بازار بورس،...

متن کامل

به‌کارگیری منطق فازی برای بهبود عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی به‌منظور پیش‌بینی نرخ ارز

روش‌های هوش محاسباتی، همچون شبکه‌های عصبی مصنوعی و منطق فازی، به‌عنوان ابزاری محبوب به‌منظور پیش‌بینی بازارهای پیچیده‌ی مالی معرفی شده‌اند. دقت پیش‌بینی‌ها ازجمله مهم‌ترین مشخصه‌های مدل‌های پیش‌بینی است و تلاش برای بهبود بخشیدن کارایی مدل‌های سری‌های زمانی هرگز متوقف نشده است. امروزه علی‌رغم روش‌های متعدد پیش‌بینی سری‌های زمانی که در چند دهه‌ی اخیر پیشنهاد شده‌اند، هنوز پیش‌بینی نرخ‌های ارز، کا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 43  شماره 4

صفحات  -

تاریخ انتشار 2009-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023