شماره 39 تاریخ انتشار 2019-06-22

• مقایسه توانایی الگوریتم‌های یادگیری ماشین آدابوست و طبقه‌بندی احتمالی بیزین در پیش‌بینی بیش‌اطمینانی مدیران شرکت‌های بازار سرمایه ایران
• ارائه مدلی از روابط حجم مبادلات، ارزش معاملات با بازده سهام با بکارگیری مدل های گارچ و کاپولا در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران
• نقش افشای ابزارها و مشتقات مالی بر اساس استانداردهای حسابداری ایران در بازده مازاد و ارزش شرکت‌ها
• مقایسه تطبیقی عناصر نقدشوندگی و توزیع سود مجامع در دوران رکود و رونق بازار سرمایه ایران
• تاثیر گرایش احساسی سرمایه گذاران و عوامل صرف ریسک بر ارزشیابی سهام
• بررسی میزان اثر پذیری چسبندگی چشم انداز درآمد آتی از محافظه کاری و توانمندی مدیریت با بهره گیری از مدل رگرسیون خطی چند متغیره
• آسیب شناسی مکانیزم انجام معاملات دربازار ارز جهانی (فارکس) و ارائه مدل پیشنهادی بازار متشکل ارزی مبتنی بر واقعیت اقتصادی کشور
• استفاده از شبکه های عصبی موجکی به منظورتعیین و ارزیابی تاثیرات ریسک سیستمایک بر بازده مالی سهام
• پیش بینی قیمت سهام بر اساس شبکه عصبی LM-BP و برآورد نقطه بیش از حد توسط شمارش فواصل زمانی: شواهدی از بورس اوراق بهادار
• رابطه‌ی متغیرهای بنیادی شرکت، قیمت‌های تاریخی و متغیرهای کلان اقتصادی با حرکت‌های قیمت سهام
• پرتفلیو بهینه فاستر-هارت
• بررسی نحوه ی اثرگذاری وابستگی به نفت و نوآوری بر میزان مقاوم بودن اقتصاد با استفاده از روش پویایی‌های سیستم
• مقایسه عملکرد مدل پنج عاملی فاما و فرنچ و انواع رویکرد های شبکه عصبی و عصبی فازی در پیش بینی قیمت سهام
• بررسی عملکرد فرایندهای تصادفی در مدلسازی رفتار سپرده های قرض الحسنه پس انداز
• تخمین احتمال زیان سبد اعتباری با روش مجانبی دقیق با استفاده از مدل متغیرهای پنهان
• جواب عددی معادله بلک-شولز زمان-کسری برای اختیار مانع دوگانه اروپایی با پارامترهای وابسته به زمان تحت مدل ‎ CEV