تاثیر عوامل نهادی بر کارایی نظام بانکی: ایران در مقایسه با کشورهای mena

پژوهش حاضر به بررسی اثر عوامل نهادی و شرایط محیطی بر کارایی صنعت بانکداری در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره زمانی 2008-1995 می پردازد. نمونه مورد بررسی شامل 19 کشور می باشد. در این مطالعه از روش تابع مرزی تصادفی (sfa)، panel data و روش اثر تصادفی( مطابق آزمون هاسمن) از طریق gls برای تخمین مدل ها استفاده شده است. به منظور بررسی اثر عوامل نهادی بر کارایی هزینه نظام بانکی ، از دو مدل استفاده شده است. مدل اول با در نظر گرفتن تابع ترانسلوگ هزینه و از طریق هزینه کل نظام بانکی و قیمت داده های بانک( قیمت نیروی کار و سرمایه) و تولید و خدمات بانک( کل دارایی های درآمدزا) به تخمین کارایی هزینه سیستم بانکی در هر یک از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا می پردازد و مدل دیگر با در نظر گرفتن کارایی به دست آمده از روش تابع مرزی تصادفی با استفاده از روش پانل دیتا و روش اثرات تصادفی تاثیر ویژگی های خاص بانکی، شرایط محیطی و عوامل نهادی را بر کارایی هزینه مورد بررسی قرار می دهد. از شرایط محیطی حاکم بر کشور و عوامل نهادی موثر بر کارایی می توان شرایط اقتصاد کلان، عمق مالی، ساختار بازار، چارچوب قانونی و نهادهای عمومی را نام برد. علاوه بر عوامل فوق شرایط و ویژگی های فعالیت بانک ها هم از عوامل تاثیرگذار بر کارایی نظام بانکی می باشد که از جمله آنها می توان به اندازه بانک، نوع سازمان دهی، مقدار ریسک، زمینه های فعالیت و کیفیت خدمات بانکی اشاره کرد. به طور کلی، نتایج تخمین حاصل از روش تابع مرزی تصادفی نشان می دهد که در صنعت بانکداری تمام کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، میزان کارایی حدود 80 درصد می باشد. به عبارتی نظام بانکی این کشورها می تواند با صرفه جویی حدود 20 درصد از کل هزینه های خود در مرز و حد کارایی فعالیت کند. علاوه بر آن، نتایج حاصل از تخمین با استفاده از روش پانل دیتا بیانگر آن است که ثبات و پایداری بیشتر در اقتصاد کلان (کاهش نرخ تورم و افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه)، افزایش تاثیر نهادهای عمومی( ثبات بیشتر محیط سیاسی)، رشد و توسعه عمق بازارهای مالی، کاهش تمرکز و افزایش رقابت در بازار حاکم بر سیستم بانکی، کاهش حاشیه سود و در نهایت بهبود چارچوب قانونی( توجه بیشتر به حقوق اعتباری و حاکمیت قانون در کشور و تلاش در کاهش هزینه اجرای قراردادها) می تواند به رشد و افزایش کارایی هزینه نظام بانکداری کشورهای مورد بررسی منجر شود. از طرف دیگر، تاثیر ویژگی های خاص بانکی بر کارایی نشان می دهد که مقدار ریسک و سایر درآمدها اثر منفی و نسبت تسهیلات به دارایی اثر مثبت بر میزان کارایی هزینه نظام بانکداری کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دارند. از لحاظ معنی داری اکثر متغیرها به جزء متغیر مقدار ریسک در سطح 99 درصد معنی دار می باشند. با توجه به نتیجه حاصل به نظر می رسد که کارایی تحت تاثیر عوامل و شرایط متفاوتی قرار دارد که تغییر هر یک از آنها می تواند میزان کارایی را در حد قابل توجهی تغییر داده و در جهت افزایش آن کمک کنند.