مقایسه عملکرد روش‌های مستقیم و تکرار شونده در پیش‌بینی زمان حقیقی نرخ تورم در ایران

نرخ تورم یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان است که پیش‌بینی دقیق آن برای افق‌های بیش از یک دوره مورد نیاز نهادهای سیاستگذار و به ویژه بانک مرکزی است. روش‌های مستقیم و تکرار شونده دو تکنیک متداولی است که در ادبیات به­هنگام پیش‌بینی در افق‌های بیش از یک دوره پیشنهاد می‌شود. این مطالعه با بهره­گیری از طیف وسیعی از متغیرهای اقتصادی به بررسی این دو روش برای پیش‌بینی زمان حقیقی نرخ تورم در ایران می­پردازد. نتایج به دست آمده نشان می­دهد که عموما با افزایش افق پیش‌بینی، عملکرد روش تکرار شونده نسبت به روش مستقیم بهبود می­یابد. برای معیارهای اطلاعاتی که وقفه کمتری انتخاب می­کنند (مانند شوارتز)، روش مستقیم در کوتاه­مدت (1 فصل و 2 فصل) و روش تکرار شونده در بلندمدت (3 فصل و 4 فصل) برتری دارد، در حالی­که برای معیارهای اطلاعاتی که وقفه بیشتری انتخاب می­کنند (مانند آکایکه)، مقایسه بین این دو روش وابسته به افق پیش‌بینی نبوده و روش تکرار شونده به­طور کلی دارای دقت بیشتری است.