مدل‎سازی تابع توزیع زیان‎های بیمه‎ای با بهره‎گیری از توزیع‎های ترکیبی و مفهوم کاپیولا

این تحقیق سعی دارد با بهره­گیری همزمان از توزیع‌های ترکیبی و مفهوم کاپیولا، تابع توزیع توأمان زیان­های واردشده بر اکسپوژرهای مختلف تحت پوشش یک بیمه­نامۀ خاص را نسبت به توزیع‌های آماری موجود، با دقت بیشتری مدل‎سازی کند. در این تحقیق از توزیع خاصی که ترکیبی از توزیع تی استودنت چوله هایپربولیک تعمیم‌یافته و نظریۀ مقادیر فرین است، برای مدل‎سازی توابع زیان حاشیه­ای و از مفهوم کاپیولا برای مدل‎سازی ساختار وابستگی میان آنها استفاده شده است. کاپیولاهای گوسی، تی، فرانک، گامبل و کلایتون، مهم‌ترین انواع کاپیولای بررسی شده‌اند تا از بین آنها بهترین گزینه برای تشریح ساختار وابستگی زیان­ها انتخاب شود. داده­های مورد استفاده در این تحقیق مقدار خسارت­های جانی و مالی بیمه­نامه­های شخص ثالث وسایل نقلیۀ موتوری است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد با بهره‎گیری از توزیع ترکیبی پیشنهادی و کاپیولای کلایتون تابع توزیع توأم، می‎توان به خوبی زیان­های نشئت گرفته از بیمه­نامۀ شخص ثالث را مدل‎سازی کرد.