محاسبه میزان و سهم نگهداری بهینه اتکایی در شرکتهای بیمه با رویکرد ارزش در معرض ریسک

هدف اصلی از این نوشتار ارائه روشی نوین برای برآورد میزان و سهم نگهداری بهینة اتکایی در ارتباط با کفایت سرمایه و خسارات بالقوه یک شرکت بیمه است. اگر چه روشهای متعددی برای محاسبه این میزان و سهم نگهداری بهینة وجود دارد، لیکن در این نوشتار با استفاده از روش حداقل سازی ارزش در معرض ریسک رشته بیمه آتش سوزی (این رشته بیمه بیش از همه به قراردادهای بیمه نیاز دارد) و شیوه شبیه‌سازی مونت کارلو (که یکی از روشهای تخمین ارزش در معرض ریسک است)، به محاسبه میزان و سهم نگهداری بهینة اتکایی شرکت بیمه ملت در سال 1384، در قراردادهای مختلف اتکایی، اقدام نموده‌ایم و در نهایت بدین نتیجه رسیده‌ایم که برای ارزش سرمایه مورد تعهد بیمه‌نامه‌ها، میزان و سهم نگهداریبهینه، بایستی در حدود 58 درصد در قراردادهای مشارکت، 845، 35 میلیون ریال در قراردادهای مازاد خسارت و 937، 18 میلیون ریال در قراردادهای مازاد سرمایه باشد.