ارزیابی ریسک عملیاتی با استفاده از روش استنتاج بیزی و با در نظر گرفتن ترکیب منابع داده ای و فرض وابستگی بین نظرات کارشناسان و داده های زیان داخلی

به‌منظور اندازه­گیری حداقل سرمایه پوششی ریسک عملیاتی تحت مستند بال 2 بسیاری از مؤسسات مالی تمایل دارند که از رویکرد توزیع زیان استفاده نمایند. اما رویکرد توزیع زیان نیاز به تعداد زیادی داده زیان داخلی دارد تا بتواند کارایی لازم را داشته باشد، بنابراین به‌منظور رفع این چالش می­بایست از منابع­ داده­ای دیگر ریسک عملیاتی استفاده نمود. بزرگ‌ترین چالش روبه­روی مؤسسات مالی چگونگی ترکیب منابع داده­ای مختلف ریسک عملیاتی می­باشد. لذا در این پژوهش به بیان نحوه ترکیب انواع منابع داده­ای پرداخته‌شده است. تمرکز این پژوهش تخمین پارامتر توزیع­ فراوانی در رویکرد توزیع زیان ریسک عملیاتی با استفاده از روش استنتاج بیزی بوده است. در این پژوهش فرض وابستگی بین منابع داده­ای ریسک عملیاتی یعنی نظرات کارشناسان و داده­های زیان داخلی در نظر گرفته‌شده است. برای اعتبارسنجی مدل­های برآورد شده برای توزیع پسین، از آزمون­های نیکویی برازش عددی استفاده‌شده است. و برای محاسبه توزیع توأم بین منابع داده­ای با فرض وابستگی از توابع کاپیولا خانواده گاوس استفاده‌شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با در نظر گرفتن فرض وابستگی بین دو منبع داده­ای نظرات کارشناسان و داده­های زیان داخلی، با افزایش تعداد دوره­های پیش­بینی پارامتر توزیع فراوانی، مقدار پارامتر توزیع کاهش می­یابد که این امر نشان­دهنده کاهش نمایه ریسک باگذشت زمان می­باشد.