Améliorer les performances d'un modèle prédictif: perspectives et réalité

Résumé. Dans cet article, nous montrons que les performances d’un modèle prédictif dépendent généralement plus de la qualité des données et du soin apporté à leur préparation et à leur sélection, que de la technique de modélisation elle-même. Entre deux techniques, l’écart de performance est souvent négligeable en regard des incertitudes résultant de la définition de la variable à expliquer et de la représentativité de l’échantillon d’étude. Toutefois, le rééchantillonnage et l’agrégation de modèles peuvent permettre de réduire drastiquement la variance et parfois même le biais de certains modèles. De bons résultats peuvent aussi être obtenus simplement par la partition de modèles, c’est-à-dire en partitionnant en classes l’échantillon initial et en construisant un modèle sur chaque classe.