Modèles de réseaux de neurones pour l'analyse des séries temporelles ou la régression - Estimation, identification, méthode d'élagage SSM

RÉSUMÉ. Ce papier porte sur la modélisation de séries temporelles ou de régression à l’aide de réseaux de neurones. En nous appuyant sur des résultats récents sur l’estimation des moindres carrés pour les séries temporelles non linéaires, nous proposons une méthodologie complète et explicite pour l’estimation des paramètres (processus d’apprentissage) et pour le choix du modèle (sélection d’architecture). En particulier, nous donnons une solution au problème de l’élagage dans un perceptron multi-couches au moyen d’une méthode pas à pas utilisant un critère de type BIC dont on démontre la consistance.