مدل سرمایه گذاری دینامیک تحت اطلاعات و باورهای احمالی ناهمگن

از آنجا که برگشت سرمایه برای امکانات گوناگون سرمایه گذاری از پیش با قطعیت معلوم نیست بهترین توزیع سرمایه گذاری در هر لحظه بعنوان یک مسئله کنترل استو کاستیک مطرح میشود . در این مقاله با استفاده از روشهای جدید در نظریه توابع تصادفی و حساب استوکاستیک مسئله در حالتی بررسی میشود که اطلاعات موجود در دسترس سرمایه گذاران مختلف است . و نیز تخمین آنها ازقانون احتمالی برای برگشت سرمایه متناظر با امکانات گوناگون سرمایه گذاری ، متفاوت می باشد . بخصوص ثابت می شود که ، چنانچه شرکت کنندگان مختلف در بازار سرمایه گذاری در مورد عدم امکان وقایع توافق داشته باشند . میتوان سرمایه هایی واسطه تشکیل داد . بطوری که هر کس مطابق اطلاعات و تخمین احتمالی خود ترکیبی مناسب ازاین سرمایه ها انتخاب کند و ضمنا بهترین مقدار را برای تابع استفاده خود اخذ کند .