Third cumulant for multivariate aggregate claim models

نویسندگان
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

the application of multivariate probit models for conditional claim-types (the case study of iranian car insurance industry)

هدف اصلی نرخ گذاری بیمه ای تعیین نرخ عادلانه و منطقی از دیدگاه بیمه گر و بیمه گذار است. تعین نرخ یکی از مهم ترین مسایلی است که شرکتهای بیمه با آن روبرو هستند، زیرا تعیین نرخ اصلی ترین عامل در رقابت بین شرکتها است. برای تعیین حق بیمه ابتدا می باید مقدار مورد انتظار ادعای خسارت برای هر قرارداد بیمه را برآورد کرد. روش عمومی مدل سازی خسارتهای عملیاتی در نظر گرفتن تواتر و شدت خسارتها می باشد. اگر شر...

15 صفحه اول

Multivariate Credibility for Aggregate Loss Models

Multivariate Credibility for Aggregate Loss Models Credibility is a form of insurance pricing that is widely used, particularly in North America. It is a special type of experience rating that employs a weighted average of claims experience and a previously established price to determine a new price, for each risk class under consideration. This article extends traditional credibility formulas ...

متن کامل

Multivariate negative binomial models for insurance claim counts

It is no longer uncommon these days to find the need in actuarial practice to model claim counts from multiple types of coverage, such as the ratemaking process for bundled insurance contracts. Since di↵erent types of claims are conceivably correlated with each other, the multivariate count regression models that emphasize the dependency among claim types are more helpful for inference and pred...

متن کامل

On Ruin Probability and Aggregate Claim Representations for Pareto Claim Size Distributions

We generalize an integral representation for the ruin probability in a Crámer-Lundberg risk model with shifted (or also called US-)Pareto claim sizes, obtained by Ramsay [14], to classical Pareto(a) claim size distributions with arbitrary real values a > 1 and derive its asymptotic expansion. Furthermore an integral representation for the tail of compound sums of Pareto-distributed claims is ob...

متن کامل

On the existence of autoregressive models for third-order cumulant matching

Parametric modeling of third-order cumulant sequences has assumed importance recently because of the applications of the bispectrum. Approaches have been developed for autoregressive modeling of random processes using third-order cumulants, and these are based on solving linear equations which a re necessary but not sufficient conditions for matching samples of the cumulant sequence of the mode...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Scandinavian Actuarial Journal

سال: 2017

ISSN: 0346-1238,1651-2030

DOI: 10.1080/03461238.2017.1306795