The stochastic unit root model and fractional integration: An extension to the seasonal case
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
The Stochastic Unit Root Model and Fractional Integration: an Extension to the Seasonal Case
In a recent paper, Yoon (2003) shows that the Stochastic Unit Root (STUR) model is closely related to long memory processes, and, in particular, that it is a special case of an I(d) process, with d = 1.5. In this paper we further examine this issue by using parametric and semiparametric techniques for modelling long memory. In particular, we extend the analysis by considering both non-normality...
متن کاملan investigation about the relationship between insurance lines and economic growth; the case study of iran
مطالعات قبلی بازار بیمه را به صورت کلی در نظر می گرفتند اما در این مطالعه صنعت بیمه به عنوان متغیر مستفل به بیمه های زندگی و غیر زندگی شکسته شده و هم چنین بیمه های زندگی به رشته های مختلف بیمه ای که در بازار بیمه ایران سهم قابل توجهی دارند تقسیم میشود. با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی داده های برای دوره های 48-89 از مراکز ملی داده جمع آوری شد سپس با تخمین مدل خود بازگشتی برداری همراه با تعدادی ...
15 صفحه اولAn extension of stochastic differential models by using the Grunwald-Letnikov fractional derivative
Stochastic differential equations (SDEs) have been applied by engineers and economists because it can express the behavior of stochastic processes in compact expressions. In this paper, by using Grunwald-Letnikov fractional derivative, the stochastic differential model is improved. Two numerical examples are presented to show efficiency of the proposed model. A numerical optimization approach b...
متن کاملnative speaker norms and teaching english to non_native speakers : the case of iranian efl learners
امروزه، این که زبان انگلیسی سریع ترین و گسترده ترین زبان مورد استفاده در سراسر جهان است به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده است. استفاده مشترک از زبان انگلیسی به عنوان یک زبان بین المللی مستلزم هنجارها و مدل های یادگیری و تدریس زبان است. زبان شناسان توجه ویژه ای به مفهوم "زبان مادری" به عنوان تنها منبع درست و قابل اعتماد از داده های زبان می داده اند.با این حال، این اصطلاح به اندازه کافی روشن به نظر ...
15 صفحه اولDeterministic versus stochastic seasonal fractional integration and structural breaks
This paper considers a general model which allows for both deterministic and stochastic forms of seasonality, including fractional (stationary and nonstationary) orders of integration, and also incorporating endogenously determined structural breaks. Monte Carlo analysis shows that the suggested procedure performs well even in small samples, accurately capturing the seasonal properties of the s...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Applied Stochastic Models in Business and Industry
سال: 2007
ISSN: 1524-1904,1526-4025
DOI: 10.1002/asmb.683