Ruin Probability for Some Mixed Linear Exponential Family in Classical Risk Process
نویسندگان
چکیده
This article presents the probability of ruin for classical risk process by including density function claims which satisfies a mixed linear exponential family. can be defined as , where src=image/13428362_02.gif>, src=image/13428362_03.gif>, src=image/13428362_20.gif> is positive integer with src=image/13428362_04.gif> src=image/13428362_05.gif>, src=image/13428362_06.gif>, src=image/13428362_07.gif>, and src=image/13428362_08.gif> canonical parameter. The main results show that ordinary differential equation in general case using chain rule mathematical induction technique given Theorem 2.2, some family when src=image/13428362_09.gif>, src=image/13428362_10.gif>, src=image/13428362_11.gif>, src=image/13428362_12.gif>, src=image/13428362_13.gif>, src=image/13428362_14.gif> demonstrated 2.3, an explicit solution conditions are src=image/13428362_15.gif>, src=image/13428362_16.gif>, src=image/13428362_10.gif> src=image/13428362_17.gif>, src=image/13428362_13.gif> indicated 2.4. Finally, we use MATLAB to generate numerical simulations number Poisson gamma distribution under 2.4 parameters src=image/13428362_18.gif>=1 src=image/13428362_19.gif>=0.2. reveal relative frequency also satisfy Lundberg inequality necessary condition probability. In addition, absolute values its differences small order confirm correct.
منابع مشابه
Some results of ruin probability for the classical risk process
The computation of ruin probability is an important problem in the collective risk theory. It has applications in the fields of insurance, actuarial science, and economics. Many mathematical models have been introduced to simulate business activities and ruin probability is studied based on these models. Two of these models are the classical risk model and the Cox model. In the classical model,...
متن کاملمازاد سرمایه در زمان ورشکستگی در مدل ریسک کلاسیک با عامل اغتشاش on the surplus prior to ruin in the perturbed classical risk process
هدف این تحقیق در نظر گرفتن مدل ریسک کلاسیک که با عامل فرآیند وینر ، به مدل ریسک کلاسیک با عامل اغتشاش تبدیل می شود. در این تحقیق فرمول هایی صریح برای تابع چگالی احتمال توام و حاشیه ای مقدار مازاد سرمایه بلافاصله قبل و در زمان ورشکستگی و همچنین تابع چگالی احتمالی برای مقادیر و اندازه خسارت هایی که باعث ورشکستگی شده اند، بررسی می شود. نیاز برای چنین تحقیقی بدین سبب احساس می شود که در مدل ریسک کل...
15 صفحه اولanalysis of ruin probability for insurance companies using markov chain
در این پایان نامه نشان داده ایم که چگونه می توان مدل ریسک بیمه ای اسپیرر اندرسون را به کمک زنجیره های مارکوف تعریف کرد. سپس به کمک روش های آنالیز ماتریسی احتمال برشکستگی ، میزان مازاد در هنگام برشکستگی و میزان کسری بودجه در زمان وقوع برشکستگی را محاسبه کرده ایم. هدف ما در این پایان نامه بسیار محاسباتی و کاربردی تر از روش های است که در گذشته برای محاسبه این احتمال ارائه شده است. در ابتدا ما نشا...
15 صفحه اولOptimal Investment Policies for a Firm With a Random Risk Process: Exponential Utility and Minimizing the Probability of Ruin
We consider a rm that is faced with an uncontrollable stochastic cash ow, or random risk process. There is one investment opportunity, a risky stock, and we study the optimal investment decision for such rms. There is a fundamental incompleteness in the market, in that the risk to the investor of going bankrupt can not be eliminated under any investment strategy, since the random risk process e...
متن کاملExtension of Some Classical Results on Ruin Probability to Delayed Renewal Model
Embrechts and Veraverbeke investigated the renewal risk model and gave a tail equivalence relationship of the ruin probabilities ψ(x) under the assumption that the claim size is heavy-tailed, which is regarded as a classical result in the context of extremal value theory. In this note we extend this result to the delayed renewal risk model.
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Mathematics and Statistics
سال: 2022
ISSN: ['2332-2144', '2332-2071']
DOI: https://doi.org/10.13189/ms.2022.100613