PETROL FİYAT ŞOKLARI VE FİNANSAL STRES ARASINDAKİ ZAMAN-DEĞİŞİMLİ İLİŞKİ: AB BÖLGESI İÇİN TVP-VAR ANALİZİ

نویسندگان

چکیده

Bu çalışmada, petrol fiyat şokları ile AB bölgesi finansal stres endeksi arasındaki dinamik aktarım mekanizması TVP-VAR modeli uygulanarak incelenmektedir. bağlamda, çalışmanın veri kümesi, 2000:09-2018:06 dönemi için aylık spot WTI ham-petrol fiyatları, küresel üretimi, Kilian Endeksi ve Euro endeksini (CISS) içermektedir. Çalışmanın ampirik sonuçları pozitif şoklarının koşullarını kötüleştirdğini göstermektedir. Ek olarak, modeli, piyasasından koşullarına doğru olan yapısal şokların yapısını tutarlı bir şekilde yakalamaktadır.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Alt Ekstremi̇te Hareketleri̇ni̇n Di̇nami̇k Anali̇zi̇ İçi̇n Bi̇lgi̇sayar Destekli̇ Model Geli̇şti̇ri̇lmesi̇

Locomotion which is one the most important features separating living beings from inanimate attracts a lot of research areas. Identification of the human motion plays an important role in determining movement disorders, designing of an orthosis and a prosthesis, ergonomic studies, humanoid mechanisms, computer applications and sport activities. In this study, a two-dimensional link-segment mode...

متن کامل

Türkçe Sesleri̇n İstati̇sti̇ksel Anali̇zi̇

Speech processing is based on time and frequency properties of signal. Originally, speech is an analog signal, but it is converted to digital signal for processing in computer. And it is an array for computer. In this study, it has been studied Turkish letters’ time and frequency domain analysis as statistically in Matlab and Excel. And the interesting results has been submitted.

متن کامل

Speculative Oil Demand and Crude Oil Price Dynamics: A TVP-VAR Approach

Significant decline in the slope of short-term oil supply and demand curves, along with the meaningful change in the degree of risk aversion in arbitrageurs encouraged us to test the time-varying effects of speculative demand on crude oil price dynamics over the period 1985-2016. Using a time-varying parameter vector autoregressive (TVP-VAR) model – with structural shocks identified by Killian ...

متن کامل

The Role of Oil Revenue Shocks in Iranian Economy, A TVP- VAR Approach

In this paper, we analyze the effects of oil revenue shocks on different sectors of the Iranian economy. We use quarterly data of the Iranian economy from 1988:2 to 2011:1 to analyze a time-varying parameter VAR model with the Bayesian method. The results show that in the late 1980s and early 1990s, the positive effects of oil revenue were mostly emerged in the industrial and oil sectors, havin...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Finansal ara?t?rmalar ve çal??malar dergisi

سال: 2021

ISSN: ['1309-1123', '2529-0029']

DOI: https://doi.org/10.14784/marufacd.976465