Model Regresi untuk Return Aset dengan Volatilitas Mengikuti Model GARCH(1,1) Berdistribusi Epsilon-Skew Normal dan Student-t
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
Dissolution test of various low-dose acetylsalicylic acid preparations marketed in Indonesia
Metode Studi disolusi dilakukan mengikuti Farmakope Amerika (USP)/Eropa, metode A, menggunakan alat 1 USP (keranjang) 100 rpm, dengan 2 media: 0,1 N HCl, 120 menit untuk stadium asam, dan buffer fosfat pH 6,8, 90 menit untuk stadium dapar. Sampel diambil pada 120 menit untuk stadium asam, dan setiap 10 menit sampai dengan 90 menit untuk stadium dapar. Asam asetilsalisilat diukur kadarnya dengan...
متن کاملThe Role of HlA-antigens in Prurigo Hebra
Human leucoqtle antigens (HI'A) kelas I baik group A maupun B telah diketahui mempunyai hubungan dengan beberapa penyakit kulit, di antaranya psoriasis, dermatitis herpetiformis Duhring, dan lupus erttumatosus. Pada penelitian terdahulu pruigo Hebra (PH) telah diketahui diturunlean secara genetik mengikuti pola penuntnan multifaktor. Selain itu penderttu pH -sangat sensitif terhadap gigitan nya...
متن کاملModeling and Control PV-Wind Hybrid System Based On Fuzzy Logic Control Technique
Abstrak Ketika permintaan energi di seluruh dunia meningkat, kebutuhan akan sumber energi terbarukan yang tidak akan membahayakan lingkungan juga meningkat. Tujuan keseluruhan dari sistem energi terbarukan adalah untuk memperoleh listrik yang biaya yang kompetitif dan lebih menguntungkan dibandingkan dengan sumber energi lain. Desain yang optimal dari sistem energi terbarukan secara signifikan ...
متن کاملWatermarking pada Video: Robustness, Impercetibility dan Pendekatan untuk Domain Terkompresi
ABSTRAK Meningkatnya penggunaan dokumen digital khususnya multimedia (citra, audio, video) dan kemudahan transmisi data melalui Internet meningkatkan kebutuhan terhadap keamanan data terhadap pelanggaran hak cipta. Watermarking merupakan pendekatan yang telah banyak digunakan dan merupakan bagian dari Digital Right Management (DRM) yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Khusus untuk vid...
متن کاملEstimation of autoregressive models with epsilon-skew-normal innovations
A non-Gaussian autoregressive model with epsilon-skew-normal innovations is introduced. Moments and maximum likelihood estimators of the parameters are proposed and their limit distributions are derived. Monte Carlo simulation results are analysed and the model is fitted to a real time series. © 2009 Elsevier Inc. All rights reserved.
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Limits: Journal of Mathematics and Its Applications
سال: 2020
ISSN: 2579-8936,1829-605X
DOI: 10.12962/limits.v17i2.6730