Goodness of fit test for higher order binary Markov chain models

نویسندگان
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

analysis of ruin probability for insurance companies using markov chain

در این پایان نامه نشان داده ایم که چگونه می توان مدل ریسک بیمه ای اسپیرر اندرسون را به کمک زنجیره های مارکوف تعریف کرد. سپس به کمک روش های آنالیز ماتریسی احتمال برشکستگی ، میزان مازاد در هنگام برشکستگی و میزان کسری بودجه در زمان وقوع برشکستگی را محاسبه کرده ایم. هدف ما در این پایان نامه بسیار محاسباتی و کاربردی تر از روش های است که در گذشته برای محاسبه این احتمال ارائه شده است. در ابتدا ما نشا...

15 صفحه اول

A goodness-of-fit test for structural nested mean models

Coarse structural nested mean models are tools to estimate treatment effects from longitudinal observational data with time-dependent confounding. There is, however, no guidance on how to specify the treatment effect model, and model misspecification can lead to bias. We derive a goodness-of-fit test based on modified overidentification restrictions tests for evaluating a treatment effect model...

متن کامل

Goodness-of-fit test for stochastic volatility models

In this paper, we propose a goodness of fit test for continuous time stochastic volatility models based on discretely sampled observations. The proposed test is constructed by measuring deviations between the empirical and true characteristic functions obtained from the hypothesized stochastic volatility model. In this study, both the test statistics based on the fixed and decreasing sampling s...

متن کامل

Nonparametric Goodness-of-fit Test for Heteroscedastic Regression Models

For the heteroscedastic nonparametric regression model Yni = m(xni)+σ(xni)2ni, i = 1, ..., n, a novel method is proposed for testing that the regression function m is constant. The test statistic is motivated by recent developments in the asymptotic theory for analysis of variance when the number of factor levels is large. Its asymptotic normality is derived under the null hypothesis and suitab...

متن کامل

Assessing the goodness-of-fit of hidden Markov models.

In this article, we propose a graphical technique for assessing the goodness-of-fit of a stationary hidden Markov model (HMM). We show that plots of the estimated distribution against the empirical distribution detect lack of fit with high probability for large sample sizes. By considering plots of the univariate and multidimensional distributions, we are able to examine the fit of both the ass...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Cogent Mathematics & Statistics

سال: 2018

ISSN: 2574-2558

DOI: 10.1080/23311835.2017.1421003