Estimation of Wave Movement Using Gauss-Markov Estimation

نویسندگان

چکیده

منابع مشابه

Telescoping Recursive Representations and Estimation of Gauss-Markov Random Fields

We present telescoping recursive representations for both continuous and discrete indexed noncausal Gauss-Markov random fields. Our recursions start at the boundary (for example, a hypersurface in R, d ≥ 1) and telescope inwards. Under appropriate conditions, the recursions for the random field are differential/difference representations driven by white noise, for which we can use standard recu...

متن کامل

EM Algorithm for Sequence Estimation over Gauss-Markov ISI Channels

| This paper presents a new algorithm, based on an EM (Expectation-Maximization) formulation, for ML (maximum likelihood) sequence estimation over unknown ISI (inter-symbol interference) channels with random channel coeecients which have a Gauss-Markov fast time-varying distribution. By using the EM formulation to marginalize over the channel coeecient distribution, maximum-likelihood estimates...

متن کامل

Model Parameter Estimation for 2D Noncausal Gauss-Markov Random Fiel

An original procedure for estimating the model of a noncausal Gauss-Markov Random Field (GMRF) bservations is proposed. Starting from a suitable ’local’ on of the field and taking into account the symmetry the so-called ’potential fields’ [3] describing the GMRF, uation system relating the model parameters to the on-stationary) 2D autocorrelation function (acf) of the ld is derived. Its solutio...

متن کامل

Empirical Bayes Estimation in Nonstationary Markov chains

Estimation procedures for nonstationary Markov chains appear to be relatively sparse. This work introduces empirical  Bayes estimators  for the transition probability  matrix of a finite nonstationary  Markov chain. The data are assumed to be of  a panel study type in which each data set consists of a sequence of observations on N>=2 independent and identically dis...

متن کامل

analysis of ruin probability for insurance companies using markov chain

در این پایان نامه نشان داده ایم که چگونه می توان مدل ریسک بیمه ای اسپیرر اندرسون را به کمک زنجیره های مارکوف تعریف کرد. سپس به کمک روش های آنالیز ماتریسی احتمال برشکستگی ، میزان مازاد در هنگام برشکستگی و میزان کسری بودجه در زمان وقوع برشکستگی را محاسبه کرده ایم. هدف ما در این پایان نامه بسیار محاسباتی و کاربردی تر از روش های است که در گذشته برای محاسبه این احتمال ارائه شده است. در ابتدا ما نشا...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Proceedings of the ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and its Applications

سال: 2013

ISSN: 2188-4730,2188-4749

DOI: 10.5687/sss.2013.244