Estimation of a distribution function by an indirect sample

نویسندگان
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

On the Estimation of a Distribution Function by an Indirect Sample. II

In this paper the limit theorems are proved for continuous functionals related to the estimate of   n̂ F x in the space   ,1 C a a  . © 2011 Bull. Georg. Natl. Acad. Sci.

متن کامل

Efficient Estimation of the Density and Cumulative Distribution Function of the Generalized Rayleigh Distribution

The uniformly minimum variance unbiased (UMVU), maximum likelihood, percentile (PC), least squares (LS) and weighted least squares (WLS) estimators of the probability density function (pdf) and cumulative distribution function are derived for the generalized Rayleigh distribution. This model can be used quite effectively in modelling strength data and also modeling general lifetime data. It has...

متن کامل

Estimation Based on an Appropriate Choice of Loss Function

Some examples of absurd uniformly minimum variance unbiased estimators are discussed. Two reasons, argued in the literature, for having such estimators are lack of enough information in the available data and property of unbiasedness. In this paper, accepting both of these views, we show that an appropriate choice of loss function using a general concept of unbiasedness leads to risk unb...

متن کامل

A New Goodness-of-Fit Test for a Distribution by the Empirical Characteristic Function

Extended Abstract. Suppose n i.i.d. observations, X1, …, Xn, are available from the unknown distribution F(.), goodness-of-fit tests refer to tests such as H0 : F(x) = F0(x) against H1 : F(x) $neq$ F0(x). Some nonparametric tests such as the Kolmogorov--Smirnov test, the Cramer-Von Mises test, the Anderson-Darling test and the Watson test have been suggested by comparing empirical ...

متن کامل

modeling loss data by phase-type distribution

بیمه گران همیشه بابت خسارات بیمه نامه های تحت پوشش خود نگران بوده و روش هایی را جستجو می کنند که بتوانند داده های خسارات گذشته را با هدف اتخاذ یک تصمیم بهینه مدل بندی نمایند. در این پژوهش توزیع های فیزتایپ در مدل بندی داده های خسارات معرفی شده که شامل استنباط آماری مربوطه و استفاده از الگوریتم em در برآورد پارامترهای توزیع است. در پایان امکان استفاده از این توزیع در مدل بندی داده های گروه بندی ...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Ukrainian Mathematical Journal

سال: 2011

ISSN: 0041-5995,1573-9376

DOI: 10.1007/s11253-011-0479-y