Estimating the Value of Risk Reduction for Car Occupants
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
conditional copula-garch methods for value at risk of portfolio: the case of tehran stock exchange market
ارزش در معرض ریسک یکی از مهمترین معیارهای اندازه گیری ریسک در بنگاه های اقتصادی می باشد. برآورد دقیق ارزش در معرض ریسک موضوع بسیارمهمی می باشد و انحراف از آن می تواند موجب ورشکستگی و یا عدم تخصیص بهینه منابع یک بنگاه گردد. هدف اصلی این مطالعه بررسی کارایی روش copula-garch شرطی در برآورد ارزش در معرض ریسک پرتفویی متشکل از دو سهام می باشد و ارزش در معرض ریسک بدست آمده با روشهای سنتی برآورد ارزش د...
“the effect of risk aversion on the demand for life insurance: the case of iranian life insurance market”
abstract: about 60% of total premium of insurance industry is pertained?to life policies in the world; while the life insurance total premium in iran is less than 6% of total premium in insurance industry in 2008 (sigma, no 3/2009). among the reasons that discourage the life insurance industry is the problem of adverse selection. adverse selection theory describes a situation where the inf...
15 صفحه اولthe application of multivariate probit models for conditional claim-types (the case study of iranian car insurance industry)
هدف اصلی نرخ گذاری بیمه ای تعیین نرخ عادلانه و منطقی از دیدگاه بیمه گر و بیمه گذار است. تعین نرخ یکی از مهم ترین مسایلی است که شرکتهای بیمه با آن روبرو هستند، زیرا تعیین نرخ اصلی ترین عامل در رقابت بین شرکتها است. برای تعیین حق بیمه ابتدا می باید مقدار مورد انتظار ادعای خسارت برای هر قرارداد بیمه را برآورد کرد. روش عمومی مدل سازی خسارتهای عملیاتی در نظر گرفتن تواتر و شدت خسارتها می باشد. اگر شر...
15 صفحه اولVariance Reduction Techniques for Estimating Value-at-Risk
T paper describes, analyzes and evaluates an algorithm for estimating portfolio loss probabilities using Monte Carlo simulation. Obtaining accurate estimates of such loss probabilities is essential to calculating value-at-risk, which is a quantile of the loss distribution. The method employs a quadratic (’’delta-gamma’’) approximation to the change in portfolio value to guide the selection of e...
متن کاملVariance - Reduction Techniques for Estimating Quantiles and Value - at - Risk
VARIANCE-REDUCTION TECHNIQUES FOR ESTIMATING QUANTILES AND VALUE-AT-RISK by Fang Chu Quantiles, as a performance measure, arise in many practical contexts. In finance, quantiles are called values-at-risk (VARs), and they are widely used in the financial industry to measure portfolio risk. When the cumulative distribution function is unknown, the quantile can not be computed exactly and must be ...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: EUROPEAN RESEARCH STUDIES JOURNAL
سال: 2019
ISSN: 1108-2976
DOI: 10.35808/ersj/1448