A Maximum Entropy Method for a Robust Portfolio Problem

نویسندگان
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

A Maximum Entropy Method for a Robust Portfolio Problem

We propose a continuous maximum entropy method to investigate the robust optimal portfolio selection problem for the market with transaction costs and dividends. This robust model aims to maximize the worst-case portfolio return in the case that all of asset returns lie within some prescribed intervals. A numerical optimal solution to the problem is obtained by using a continuous maximum entrop...

متن کامل

A Robust Knapsack Based Constrained Portfolio Optimization

Many portfolio optimization problems deal with allocation of assets which carry a relatively high market price. Therefore, it is necessary to determine the integer value of assets when we deal with portfolio optimization. In addition, one of the main concerns with most portfolio optimization is associated with the type of constraints considered in different models. In many cases, the resulted p...

متن کامل

A Maximum Entropy Method for Language Modelling

The language models used for automatic speech recognition (ASR) are often based on very simple Markov models. This paper presents an overview of a more powerful modelling technique, Maximum Entropy (ME), and its application in langauge modelling. Preliminary results indicate that ME models are viable for this task, and perform slightly better than the traditional models.

متن کامل

A Maximum Entropy Method for Particle Filtering

Standard ensemble or particle filtering schemes do not properly represent states of low priori probability when the number of available samples is too small, as is often the case in practical applications. We introduce here a set of parametric resampling methods to solve this problem. Motivated by a general H-theorem for relative entropy, we construct parametric models for the filter distributi...

متن کامل

solution of security constrained unit commitment problem by a new multi-objective optimization method

چکیده-پخش بار بهینه به عنوان یکی از ابزار زیر بنایی برای تحلیل سیستم های قدرت پیچیده ،برای مدت طولانی مورد بررسی قرار گرفته است.پخش بار بهینه توابع هدف یک سیستم قدرت از جمله تابع هزینه سوخت ،آلودگی ،تلفات را بهینه می کند،و هم زمان قیود سیستم قدرت را نیز برآورده می کند.در کلی ترین حالتopf یک مساله بهینه سازی غیر خطی ،غیر محدب،مقیاس بزرگ،و ایستا می باشد که می تواند شامل متغیرهای کنترلی پیوسته و گ...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Entropy

سال: 2014

ISSN: 1099-4300

DOI: 10.3390/e16063401