هدف این تحقیق در نظر گرفتن مدل ریسک کلاسیک که با عامل فرآیند وینر ، به مدل ریسک کلاسیک با عامل اغتشاش تبدیل می شود. در این تحقیق فرمول هایی صریح برای تابع چگالی احتمال توام و حاشیه ای مقدار مازاد سرمایه بلافاصله قبل و در زمان ورشکستگی و همچنین تابع چگالی احتمالی برای مقادیر و اندازه خسارت هایی که باعث ورشکستگی شده اند، بررسی می شود. نیاز برای چنین تحقیقی بدین سبب احساس می شود که در مدل ریسک کلاسیک احتمالات، میزان دقیقی از میزان مازاد سرمایه با توجه به عواملی چون سود و تورم و ... را به مدیریت ریسک گزارش نمی کند و این احتمالات با اطلاعات واقعی چندان همخوانی ندارند. در ادامه با توجه به فرمول های نظری بدست آمده برای تابع چگالی احتمال های محاسبه شده ، توزیع احتمال نوع فازی معرفی می شود و با استفاده از ویژگی های ماتریسی در این توزیع، ارتباطی بین فرمول های تابع چگالی احتمال های محاسبه شده و توزیع نوع فازی برقرار می کنیم. در پایان با استفاده از جبر ماتریس ها در توزیع نوع فازی احتمال های مورد نظر را محاسبه و نمودار توزیع احتمال آنها را رسم می کنیم. مهمترین موضوع در این تحقیق پیدا کردن فرم جبر ماتریسی از تابع چگالی احتمال های ورشکستگی ، تابع بقا، مازاد سرمایه قبل و بعد از ورشکستگی و میزان یا اندازه خسارت هایی است که سبب ورشکستگی می شوند، می باشد. سپس با به کار بردن این فرم ماتریسی از تابع های چگالی احتمال، برای هر کدام از آنها بطور مجزا برنامه ای بوسیله نرم افزار های s plus و matlab می نویسیم و با استفاده از آنها میزان احتمال های مطلوب و نمودار تابع چگالی های تابع های معرفی شده را برای تابع توزیع های مختلف خسارت، مقدار سرمایه اولیه ای که شرکت به کار می گیرد و پارامتر های دیگر شبیه سازی می کنیم. تمام مراحل بالا به سادگی برای حالت مدل ریسک کلاسیک با در نظر گرفتن مقدارصفر برای عامل اغتشاش می توان بدست آورد.