اقتصاد حمل و نقل رشته ای از علم اقتصاد است که در جریان تجزیه و تحلیل عوامل عرضه و تقاضا، شیوه استفاده بهینه و مطلوب از امکانات و سرمایه های حمل و نقل را برای رفع نیازهای حمل و نقل در زمان و مکان معین ارائه می دهد. حمل و نقل از ضرورت ها و اساس مبادلات بازرگانی و کلید توسعه اقتصادی و اجتماعی است. بنابراین نارسایی در حمل و نقل، رشد اقتصادی را متوقف ساخته و از کارایی بخش های اقتصادی می کاهد. در این پایان نامه با بررسی عوامل موثر بر تقاضای حمل و نقل ریلی بار به تخمین تابع تقاضای آن پرداخته شده است .عواملی را که بر تقاضای ریلی بار موثرند شناسایی شده و با استفاده از روش اقتصادسنجی ardl، معنی داری هر کدام از متغیرها بررسی شد. پس از شناخت عوامل موثر، با تلفیق عناصری که در روش اقتصادسنجی معنی دارند با روش شبکه عصبی، اثرات هر یک از این مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا یک معادله رگرسیون تقاضای حمل و نقل بار در ایران از طریق راه آهن، با استفاده از داده های فصلی دوره های بهار 1375 تا زمستان 1386 برآورد گردید. پس از انجام آزمون مانایی متغیرهای مدل، به برآورد معادلات رگرسیونی پرداخته شد. نتایج برآورد تقاضای حمل و نقل بار ریلی در ایران حاکی از آن است که متغیرهای میزان خالص بار ریلی جا به جا شده در کشور، تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1376 ، قیمت واقعی گازوئیل،کرایه حمل هر تن بار از طریق ریلی، کرایه حمل هر تن بار از طریق جاده ای و نسبت تعداد واگن های باری در گردش به تعداد ناوگان باری جاده ای در سطح 90 درصد از نظر آماری معنا دار می باشد.همچنین ضرایب تمامی متغیرها به جز متغیر lngdp دارای علامت مورد نظر می باشند.ضریب تولید ناخالص داخلی کشور را می توان به عنوان کشش درآمدی تقاضای بار ریلی درنظر گرفت. از سوی دیگر، انتظار تئوریک بر این بود که علامت این متغیر مثبت می بود، به طوری که با افزایش میزان درآمد در جامعه، تقاضا برای حمل بار و کالا از طریق راه آهن ، افزایش یابد اما نتایج، حاکی از این امر می باشد که حمل بار از طریق راه آهن، یک کالای پست در کشور محسوب می گردد به طوری که با توجه به معنادار بودن این متغیر، به ازای یک درصد افزایش در gdp کشور، تقاضای بار ریلی، 0.94 درصد کاهش یابد. بدین صورت باید به جای تمرکز بر حمل و نقل بار از طریق ریل، بر سایر طرق حمل بار تمرکز کرد. ضریب عبارت ecm(-1) که برابر 0.16- بوده، نشان می دهد که تعدیل از کوتاه مدت به بلند مدت به کندی صورت خواهد پذیرفت. در گام بعدی یک شبکه عصبی با مجموعه متغیرهای ورودی برگرفته شده از معادله رگرسیون و دو لایه پنهان، با تابع فعال سازی تانژانت هیپربولیک درنظر گرفته شد. در این مدل، متغیر خروجی، تقاضای حمل و نقل ریلی بار می باشد و یک تابع فعال سازی برای نرون های خروجی پذیرفته شد. در نهایت قدرت پیش بینی دو مدل برای دوره فصول مختلف سال 1386 با استفاده از معیارهای مختلف آماری انجام گرفت. نتایج ارزیابی قدرت پیش بینی بر اساس آماره دایبولد- ماریانو نشان می دهد که در مدل تقاضای حمل و نقل ریلی بار، مدل شبکه عصبی از مدل تخمین زده شده توسط ardl برتر است، اما این برتری معنی دار نمی باشد.

یکی از موضوعات اصلی در پوشش ریسک نوسانات قیمت با استفاده از قراردادهای آتی، تعیین میزان نسبت بهینه پوشش ریسک می باشد. در ادبیات موضوع، روش های متعددی برای استخراج و محاسبه این نسبت ارایه شده است که هر یک از آنها دارای برخی مزایا و معایب نظری یا تجربی نسبت به یکدیگر می باشند. در این رساله انواع نسبت های بهینه پوشش ریسک برای قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران با استفاده از روش های مختلف اقتصادسنجی و محاسباتی برآورد شده و با یکدیگر مقایسه شده اند. نسبت های بهینه پوشش ریسک مورد بررسی، در دو گروه اصلی نسبت های حداقل کننده ریسک و نسبت های حداکثر کننده مطلوبیت قابل تقسیم می باشند. نسبت های پوشش ریسک حداقل کننده ریسک با تعریف معیارهای مختلف برای اندازه ریسک، سعی می نمایند که نسبت پوشش ریسک را طوری تعیین نمایند که معیار مورد نظر برای اندازه گیری ریسک حداقل شود؛ در نقطه مقابل نسبت های پوشش ریسک حداکثر کننده مطلوبیت، علاوه بر ریسک به بازدهی فرد نیز توجه نموده و تلاش می نمایند که نسبت های بهینه پوشش ریسک تعیین شده توسط آنها بتوانند به طور همزمان ریسک فرد را کاهش داده و بازدهی وی را حداکثر نمایند. ارزش افزوده این مطالعه در مقایسه با ادبیات موضوع موجود، این است که در این رساله با تعریف یک معیار بر پایه تابع مطلوبیت، نسبت های بهینه پوشش ریسک روش های مختلف با یکدیگر مقایسه شده و بهترین روش پوشش ریسک نوسانات قیمت برای افراد با درجات متفاوت ریسک گریزی پیشنهاد شده است. بر اساس نتایج این مطالعه، استفاده از نسبت های بهینه پوشش ریسک حداقل واریانس (mv) برای افراد با درجه ریسک گریزی پایین یک استراتژی پوشش ریسک کارامد به حساب می آید و ناکارامدترین استراتژی پوشش ریسک برای چنین افرادی، بهره گیری از روش gsv می باشد. همچنین با توجه به این که بازده قیمت های آتی از فرایند مارتینگل خالص تبعیت می نماید، نیازی به تخمین یا محاسبه نسبت های پوشش ریسک حداکثر کننده مطلوبیت به صورت مجزا نیست.

در این تحقیق به بررسی آثار توسعه بازارهای پولی و بانکی در بخش کشاورزی پرداخته می شود و به همین منظور از سه شاخص توسعه بانکی یعنی نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی، نسبت تسهیلات بانک کشاورزی به ارزش افزوده بخش کشاورزی و نسبت تسهیلات بانک های تجاری به ارزش افزوده بخش کشاورزی استفاده می گردد. نتایج تحقیق نشان دهنده اثر مثبت توسعه بانکی بر رشد و توسعه بخش کشاورزی است. بالاخص مشخص می گردد در دوران بلند مدت اثرگذاری آن بیشتر است.