بهینه سازی سبد سهام، همواره از مسائل مهم سرمایه گذاران بوده است که با انتخاب مجموعه ای از دارایی ها با هدف حداقل کردن ریسک و حداکثر کردن بازده در سرمایه گذاری انجام می گیرد. هدف از پژوهش حاضر، انتخاب و بهینه سازی سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ترکیب تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی و الگوریتم ممتیک است. این پژوهش شامل چهار هدف فرعی است که محقق به دنبال دستیابی به آن ها بوده است. هدف اول، شناسایی معیار های موثر در انتخاب سبد سهام است. هدف دوم اولویت-بندی این معیار ها در انتخاب سبد سهام است . هدف سوم تحقیق، رتبه بندی شرکت-های جامعه مورد بررسی است . هدف چهارم، بهینه سازی سبد سهام است که با بهره گیری از مبانی مدل مارکوویتز و الگوریتم ممتیک، سبد سهام بهینه انتخاب شد. روش های به کار گرفته شده در این پژوهش نسبت به روش های مشابه از برتری قابل قبولی برخوردار بودند که در این تحقیق، مزیت هرکدام از آن ها به طور کامل تشریح شده است.