یکی از وظایف اصلی مدیریت کلان، تخصیص سرمایه است که شامل اهدافی مانند سنجش عمل کرد، ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری و مدیریت قراردادها می باشد. در این پایان نامه، ابتدا یک چهارچوب منسجم برای تخصیص سرمایه ی یک شرکت مالی به واحدهای مختلف کسب وکار ارائه می شود. تخصیص سرمایه به عنوان جوابی برای این مسأله ی بهینه سازی در نظر گرفته می شود، که به موجب آن، یک اندازه انحراف توان دوم میان زیان های منحصربفرد و مقدار سرمایه ی به طور متناسب تخصیص داده شده بهینه سازی می شود. همچنین نشان داده می شود که اندازه ی ریسک ‎ gluevar‎ چگونه می تواند در تخصیص سرمایه ی متناسب بکار برده شود و دو اصل تخصیص متناسب جدید براساس این اندازه ی ریسک معرفی شده اند. سپس مقایسه های تصادفی برای توابع زیان کلی در چند حالت مانند ریسک های مستقل و هم توزیع، ریسک های مستقل و غیرهم توزیع، ریسک های هم یکنوا، ریسک های تعویض پذیر و ریسک هایی که توسط یک مفصل ارشمیدسی جفت شده اند اجرا می شوند. درپایان، برای حالتی که چگالی توأم متغیرهای تصادفی ‎x_1,x_2,…,x_n صعودی مرتب ‎ (ai) ‎ باشند، برخی نتایج مقایسه های تصادفی تحت مجموع وزنی ‎x_iها با یک سری شرایط اضافی بدست آمده و یک کاربرد از تخصیص سرمایه ارائه شده است.