در این پایان نامه به استنباط در مورد ضرائب همبستگی در توزیع نرمال چند متغیره می پردازیم. روش استنبا طی به کار گرفته شده، بر اساس مفاهیم متغیر های تعمیم یافته و همچنین p- مقدار تعمیم یافته برای عناصر ماتریس همبستگی می باشد. برای ضریب همبستگی ساده، شایستگی فواصل اطمینان تعمیم یافته و بقیه روش های تقریبی را با استفاده از یک مطالعه عددی مورد بررسی قرار داده ایم.این مطالعه نشان می دهد که فاصله اطمینان تعمیم یافته پیشنهادی،حتی برای نمونه هایی به کوچکی اندازه 3 ، به طور یکنواخت دقیق ترین فاصله اطمینان(uma) می باشد.در ادامه این نتایج را برای مقایسه دو ضریب همبستگی مستقل و دو ضریب همبستگی وابسته هم پوشان و غیر هم پوشان تعمیم داده ایم. برای هر یک از این مسائل، نتایج روش تعمیم یافته وبقیه روش های مجانبی را با استفاده از الگوریتم شبیه سازی منت کارلو مورد بررسی قرار داده ایم.این بررسی ها نشان می دهد که روش تعمیم یافته برای همه مسائل نتایج رضایت بخشی را ایجاد کرده است.