همواره پیش بینی روند شاخص بورس یکی از چالشهای پیشروی معاملهگران در بازارهای سرمایه بوده که این مساله به عنوان یک امر ضروری وکاربردی مطرح میشود .البته باید پیش بینی را مورد توجه قرار داد که با دقت بیشتری صورت گیرد و نسبت به نتایج واقعی مشاهده شده خطای کمتری داشته باشد. بنابراین با وجود تمام این شرایط ما نیازمند مدلی هستیم که بتواند با خطای کمتری بازده شاخص کل بورس را که موضوع مورد بررسی در این تحقیق می باشد را پیش بینی کند.با عنایت به موارد ذکر شده در این پژوهش به منظور پیش بینی شاخص کل بورس تهران اقدام به تحلیل مقایسه ای کارآمدی مدلهای رگرسیون بردار پشتیبان، شبکه عصبی و arima با مدلهای ترکیبی پرداخته شده است.