مساله بهینهسازی، همواره مدنظر بشر بوده است و او را بر آن داشته است که با توجه به محدودیت منابع در دسترس، به دنبال راهی باشد که بیشترین مزیت را برای او ایجاد کند و او را در تصمیمات پیشرو یاری نماید و در این راه از علوم و فنون مختلفی بهره گیرد. در این تحقیق، مساله بهینهسازی پرتفوی، با توجه به اهمیت آن در بورس به عنوان محور اصلی نظام مالی هر کشور و نقش آن در تخصیص بهینه منابع، از یک طرف و برای سرمایه گذاران که خواهان بازده بیشتر و ریسک مورد انتظار کمتری هستند از طرف دیگر مورد بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق یک رویکرد داده کاوی برای طبقه بندی سهام به خوشه ها ارائه می گردد.