ابزارهای مالی مشتقه که از نوآوری‏های امور مالی می‏باشد، نقش مهمی را در بازارهای مالی ایفا می‏نماید. این ابزارها که برای مقابله با ریسک به وجود آمده‏اند روز به روز تکامل می‏یابند. از مهمترین این ابزارها، قرارداد اختیار معامله است. در این پایان نامه با استفاده از الگوریتم ژنتیک و روش‏های شبه مونت کارلو ( با استفاده از دنباله سُبُل)، اختیار معاملات آسیایی و اروپایی در دو حالت خرید و فروش قیمت‏گذاری شده است. در نهایت با قیمت واقعی بازار مورد مقایسه قرار گرفته‏اند. در این مقایسه به دنبال نتیجه‏ای هستیم که قیمت‏گذاری اختیار معامله از کدام روش به قیمت واقعی بازار نزدیک‏تر است.