در تحقیق حاضر، تأثیر بازار مسکن بر ارزش سهام صنایع مرتبط با مسکن طی دوره زمانی دی ماه 1387 لغایت اسفند 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر شاخص قیمت مسکن، متغیرهای کلان اقتصادی نرخ ارز، حجم پول، شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت بازار سهام و درآمد نفت نیز در مدل لحاظ شده اند. برای این منظور، مدل تصحیح خطای برداری (vecm) برای برآورد رابطه میان متغیرها استفاده گردیده است. همچنین جهت بررسی رابطه بلندمدت بین متغیرها از آزمون همبستگی یوهانسون جوسیلیوس استفاده شده است. سپس با استفاده از توابع واکنش تکانه ای و تجزیه واریانس، پویایی های کوتاه مدت متغیرها ارزیابی گردیده اند. نتایج و یافته های تحقیق اثرگذاری شاخص قیمت مسکن را بر سهام صنایع مرتبط با مسکن در بورس اوراق بهادار تأیید می کند.