مبتنی بر d-capm درپیش بینی بازده موردانتظار موردبررسی قرارگرفته است.تحقیق دریک دوره 4ساله،(1390-1387)دربورس اوراق بهادارتهران صورت گرفته است که نمونه گیری وانتخاب این مجموعه از بین شرکتها ی که طی این 4سال دربورس فعالیت داشته اندبه صورت قضاوتی صورت گرفته است تا شرکتهایی که حداقل یک روز معاملاتی درهرسال داشته اندموردبررسی قرارگیرند .این تحقیق برپایه روش تحقیق پیمایشی-اکتشافی ازنوع همبستگی است که کلیه اطلاعات آن ازطریق نرم افزارره آوردنوین وسایت رسمی بورس اوراق بهادارتهران استخراج گردیده است.تجزیه وتحلیل داده ها نیز با استفاده ازنرم افزار های18spssانجام شده است. دراین مجموعه ازروش های آماری توصیفی واستنباطی استفاده شده است که درآن آمارتوصیفی با استفاده ازمیانگین، میانه وواریانس ودرآمار استنباطی ازروش همبستگی تجزیه وتحلیل رگرسیونی و آزمون های همبستگی استفاده شده است به طورکلی کاربردآمارتوصیفی به منظورتفسیرنتایج داده های پژوهش بوده است وبه منظورآزمون های فرضیه های پژوهش وتعمیم نتایج ازروش های آماری استنباطی استفاده شده است. دراین پژوهش بادرنظرگرفتن بازده مورد نظر به عنوان متغیروابسته وبتا های بدست آمده ازدومدل به عنوان متغیرمستقل طی روشهای تجزیه وتحلیل رگرسیونی وآزمون های همبستگی این دومدل مورد بررسی قرارگرفته اند. که درنهایت نتایج حاکی ازآن بودکه با درنظرگرفتن بازده موردانتظاربه صورت میانگین ساده بازده دوره های قبل مدل بتامبتنی برcapm-d دربتای پیش بینی بازده توانایی بیشتری را درمقایسه با بتا مبتنی بر capm-rdنشان می دهد.