در دنیای سرمایه گذاری امروز وجود معیارهای متنوع و گاهاً متضاد تصمیم گیری از یک سو و تغییرات لحظه ای و پیش بینی ناپذیر داده ها از سویی دیگر، بر پیچیدگی های تصمیم گیری مناسب در این فضا می افزاید که این امر شرکت های سرمایه گذاری و سرمایه گذاران خرد را به سوی انتخاب پرتفوی بهینه با در نظر گرفتن معیارهای متفاوت توسط روشهای موثر بهینه سازی سوق می دهد. هدف این پژوهش ارائه مدلی برای افزایش ارزش نهایی یک پرتفوی شش دوره ای با در نظر گرفتن محدودیت هایی متضاد نظیر بازده، ریسک، نقدشوندگی و تنوع بخشی تحت فضای غیرقطعی معاملات می باشد. با توجه به وجود داده های ناقص و غیر قطعی برای حل مدل از اعداد فازی و همچنین رگرسیون فازی استفاده و مدل ریاضی غیر خطی با دو روش " حل دقیق " و "الگوریتم ژنتیک" کد نویسی و حل شد. با وجود آنکه جواب حاصله از روش دقیق، محلی بوده اما بصورت قابل قبولی از جواب الگوریتم ژنتیک بهتر می باشد. خروجی حاصل از دو روش توسط معیارهایی همچون ارزش نهایی پرتفوی، بازده، ریسک، نقدشوندگی و تنوع بخشی مقایسه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که از نتایج مهم آن می توان به تمرکز بیشتر روش دقیق بر افزایش بازده و کاهش ریسک و از سویی دیگر تمرکز بیشتر الگوریتم ژنتیک در افزایش تنوع بخشی و نقدشوندگی پرتفوی اشاره نمود.