همواره وجود یک بازار سرمایه فعال و پر رونق بعنوان یکی از نشانه های توسعه یافتگی کشورها در سطح بین المللی شناخته می-شود. عمده ترین مساله که سرمایه گذاران در این بازارها با آن مواجه هستند، تصمیم گیری جهت انتخاب اوراق بهادار مناسب برای سرمایه گذاری و تشکیل سبد بهینه سهام است، وجود اطلاعات فراوان و عوامل تاثیرگذار دیگر، تصمیم گیری فردی جهت انتخاب سبد سهام مناسب را به موضوعی سخت مبدل ساخته است، تا آنجا که اغلب افراد معیار خود جهت تصمیم گیری در مورد انتخاب سهام را، به میزان حجم صفهای خرید و فروش، اخبار و شایعات شنیده شده در بازار و مسائلی از این دست تقلیل داده اند. . این تحقیق بدنبال پیشنهاد مدلی است تا بتواند حجم انبوه اطلاعات مربوط به شرکت های مختلف را تجزیه، تحلیل و خلاصه نموده و به تصمیم گیری در انتخاب سهام مناسب برای اکثر سرمایه گذاران کمک نماید. به همین منظور در این مقاله با جمع آوری داده های موردنیاز با استفاده از ابزارهای مراجعه به اسناد و مصاحبه با کارشناسان و پرسشنامه، دو تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه( فرایند تحلیل سلسله مراتبی و تکنیک اولویت بندی گزینه ها با کمترین فاصله به راه حل ایده آل ) برای اولویت بندی گزینه های مطرح استفاده شده است. براساس داده های مالی سالهای 1388-1391، کاربرد مدل مذکور مشخص کرد که از5 صنعت بورس اوراق بهادار تهران (خودرو و قطعات خودرویی، شیمیایی و پتروشیمی، نفت و پالایشگاهی، فلزات و بانکداری) در رتبه بندی نهایی شرکت های نمونه مورد انتخابی مشاهده می شود اکثر شرکت های صنعت شیمیایی و پتروشیمی در رتبه های بالاتر و بهتری قرار گرفته اند و اکثر شرکت های صنعت خودرویی و قطعات خودرویی در رتبه های پایین تر و بدتری قرار دارند همچنین اکثر شرکت های نفتی و پالایشگاهی از بین 90 شرکت نمونه که رتبه بندی شدند بین رتبه 1 تا رتبه 45 هستند و همچنین رتبه ی اکثر قریب به اتفاق شرکت های دو صنعت بانکداری و فلزات بین دو صنعت شیمیایی که برترین رتبه ها را به خود اختصاص دادند و صنعت خودرو و قطعات خودرویی که بدترین رتبه ها را به خود اختصاص داده اند قرار گرفته اند. کلید واژه: تصمیم گیری چند شاخصه، رتبه بندی، سبد بهینه سهام، صنعت بورس اوراق بهادار تهران