در چند سال اخیر ریسک اعتباری و مدیریت آن به یکی از مهمترین بحث های بازار مالی مبدل شده است. در ابتدای این پایان نامه ساختار مدل های ریسک اعتباری مختلف در ارتباط با مدل سازی همبستگی بین نکول مشتریان معرفی شده است. ‍ پس از آن مدل های آستانه ای، به عنوان مدل پایه ای برای مدل سازی در نظر گرفته شده است. با معرفی کلاس جدیدی از مدل ها، یعنی مدل های آمیخته، یک مدل آستانه ای به شکل مدلی آمیخته نمایش داده می شود. نمایش یک مدل آستانه ای به صورت مدلی آمیخته، شبیه سازی، استنباط آماری و مطالعه خواص سبد های بزرگ را آسان می سازد. با در نظر گرفتن توزیع های مختلف برای مدل آمیخته برنولی و استفاده از داده های تاریخی نکول، پارامترهای مدل به دو روش حداکثر درستنمایی و گشتاوری برآورد می شوند. با مقایسه نتایج، مشخص شد که روش برآورد حداکثر درستنمایی، دقیق تر از برآورد گشتاوری است. بخش دیگر این پایان نامه، شامل معرفی مدل های آمیخته خطی تعمیم یافته و نمایش انعطاف پذیری بالای این مدل ها در مدل سازی ریسک اعتباری سبد است. مزیت استفاده از این مدل ها در مدل سازی ریسک اعتباری، انعطاف پذیری آن ها در استفاده از روش های آماری مختلف، در نظر گرفتن تمام کلاس های رتبه بندی در یک آزمایش، در نظر گرفتن وابستگی سریالی و پیش بینی احتمالات نکول با استفاده از داده های قبلی است. در این مدل ها از روش های حداکثر درستنمایی و بیزی برای برآورد پارامترها استفاده شده و برتری رویکرد بیزی نشان داده شده است.