بورس اوراق بهادار یکی از اجزای مهم بازارهای مالی می باشد. اولین و مهم ترین عاملی که در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار فراروی سرمایه گذار قرار دارد، عامل قیمت سهام است لذا هدف از این تحقیق پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی علف های هرز و ازدحام ذرات می باشد. الگوریتم های فوق برای یافتن وزن های بهینه در مدل اتورگرسیو به کار برده شد. به منظور تعیین جامعه آماری از داده های شرکت پتروشیمی آبادان از تاریخ 1391/11/14 الی1392/12/28 استفاده گردید. همچنین جهت آموزش مدل، از 80 درصد داده ها استفاده شد و پس از طراحی مدل در محیط نرم افزار اکسل ، 20 درصد داده ها توسط مدل پیش بینی شد. نتایج حاصل این تحقیق نشان داد که میانگین قدرمطلق درصد خطا، میانگین قدر مطلق خطاو میانگین مجذور خطا در الگوریتم های علف های هرز به ترتیب معادل 0/0158 ، 207/179و 100972/479و در الگوریتم ازدحام ذرات به ترتیب معادل 0/0429، 509/461 و 125864/1می باشد. با توجه به نتایج فوق الگوریتم علف های هرز پیش بینی دقیق تری را نسبت به الگوریتم ازدحام ذرات ارائه کرد.