نام پژوهشگر: نشمیل عثمانی
روش ضمنی کارا با ویژگی های حافظ مثبت بودن و همواری
پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مراغه - دانشکده علوم پایه
1393
نشمیل عثمانی محمد مهدی زاده خالسرایی
نشمیل عثمانی محمد مهدی زاده خالسرایی
استفاده از روش های تفاضل متناهی کلاسیک اغلب اشکالات عددی مانند نوسانات اضافی در جواب معادله دیفرانسیل جزئی مشهور بلک-شولز تولید می کنند. در این پایان نامه روش تمام ضمنی را تحلیل می کنیم که یک روش عددی پرکاربرد در امور مالی است و در حضور تابع عایدی ناپیوسته و تلاطم پایین، نوسانات اضافی به وجود می آورد. تصحیحی از این روش ارایه می دهیم که یک جواب عددی هموار و فاقد نوسانات اضافی تولید می کند و این جواب در شرط مثبت بودن که برای جواب مالی معادله بلک-شولز لازم است، صدق می کند. به عنوان یک نتیجه، اگرچه این روش از مرتبه دقت پایین است اما جوابی فاقد نوسانات اضافی تولید می کند.