نرخ ارز و رفتار آن ازجمله متغیرهای کلیدی و تأثیرگذار در هر نظام اقتصادی است که قادر است از کانال های گوناگون روی متغیرهای اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی تأثیر گذاشته و رفتار آن ها را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین نرخ ارز به مثابه اندیکاتور و نمایش دهنده، قادر است در سریع ترین زمان ممکن حاکی از تحولات نهان اقتصادی در کشور باشد. روش های اقتصادسنجی قادر است با استفاده از داده های سری زمانی و گاهی مقطعی چند متغیر کلیدی، رابطه بین متغیرهای اقتصادی را تخمین بزند، اما درمجموع روش های اقتصادسنجی در توصیف و تبیین واقعی و مکانیزم اثرگذاری متغیرها نسبت به هم، روابط علی و حلقوی متغیرها و نیز استفاده برای سناریوسازی، تحلیل سناریو و سیاست گذاری دارای ضعف و نارسایی بنیادی است. این تحقیق درصدد است با استفاده از روش پویایی شناسی سیستم و کشف روابط علی- حلقوی و شبیه سازی کامپیوتری، تأثیرگذاری نرخ ارز را روی مهم ترین متغیرهای اقتصادی (قیمت و تولید) تحلیل و بررسی نماید. برای این منظور از داده های سری زمانی 1357 الی 1392 ایران استفاده شده است. در ادامه با تعریف چهار سناریو برای تحولات ارزی ناشی از درآمدهای نفتی به بررسی روابط علی بین متغیرها و شبیه سازی رفتار متغیرها برای بازه زمانی 1357 الی 1410 پرداخته شده است. نتایج شبیه سازی سناریوها نشان می دهد اصلاحات ساختاری شامل کاهش وابستگی بودجه به نفت، سیاست جایگزینی واردات مواد اولیه و نهاده های تولید وارداتی و نیز سرمایه گذاری خصوصی و دولتی از محل درآمدهای مازاد نفتی، باعث پایداری بیشتر رفتار متغیرهای اقتصادی و کاهش نوسانات و آثار سوء شوک های نفتی و تشدید تحریم روی متغیرها می گردد.