نام پژوهشگر: سید یحیی ابطحی
بررسی رابطه پویا بین نرخ بازده و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
1393
سید محمد میرحسینی سید یحیی ابطحی
سید محمد میرحسینی سید یحیی ابطحی
چکیده گرایش بازارهای مالی به تغییر وضعیت ناگهانی که در نتیجه تغییر در رفتار سرمایه گذاران ایجاد می شود، می تواند منجر به پیدایش رژیم های مختلف قیمت و بازده در این بازارها شود. در این مطالعه با استفاده از مدل چرخش رژیم مارکوف، رفتار چرخش رژیم های مختلف بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از داده های روزانه حجم معاملات و بازده نقدی طی دوره 93-1383 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده، از برآورد مدل با استفاده از دو و سه رژیم نشان داد که در هر دو این مدل ها رابطه معنی دار بین حجم معاملات و بازده سهام می باشد. واژگان کلیدی: بازار بورس اوراق بهادار، بازده نقدی، مدل چرخش رژیم مارکوف.