هدف این مطالعه بررسی وجود حباب قیمتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.در این راستا پس از مطالعه ادبیات موضوع،به انجام آزمون هایی مبادرت گردید که با توجه به روند حرکت قیمت سهام،وجود نوسانات غیر عادی تشخیص داده شد و در این مرحله به دو دسته حباب دار و بدون حباب تقسیم شدند.در گام بعدی ،با ورود متغیرهای تاثیرگذار بر وجود حباب قیمتی و همین طور نتایج آزمون های مرحله قبل، از سه روش درخت تصمیم،شبکه عصبی و ماشین بردار پشتیبان برای کشف حباب قیمتی استفاده گردید و با توجه به دقت سه مدل ساخته شده،روش درخت تصمیم به عنوان مدل برتر انتخاب گردید.