پیش بینی قیمت سهام یک موضوع مالی مهم برای اقتصاد بازار و سرمایه گذاران می باشد. بهمین دلیل تحقیقات بسیاری برای دسترسی به پیش بینی بهتر انجام شده است. روشهای گوناگونی معرفی شده است که می تواند باعث بهبود پیش بینی شود که هر یک معایب و محاسنی دارد. روش های پیش بینی می تواند به چهار دسته تقسیم شوند که عبارتند از آنالیز سرمایه گذاری، پیش بینی سری های زمانی، آنالیز سیستم های غیر خطی و دیگر روشهای پیش بینی قیمت سهام. روش آنالیز سرمایه گذاری اغلب بوسیله آنالیزورهای سرمایه گذار برای پیش بینی سو و روند تغییرات قیمت استفاده می شود .بنابراین آن یک روش کیفی است که ما بوسیله آن نمی توانیم قیمت هر سهام خاصی را پیش بینی کنیم. ما در این تحقیق سعی کردیم با استفاده از شبکه های عصبی وعصبی فازی که دقت خوبی برای پیش بینی دارند قیمت سهام های مختلف بورس تهران را پیش بینی کنیم. ابتدا سری های زمانی را معرفی کردیم که برای حل مسائل خطی بسیار مفید می باشند سپس پیش بینی با شبکه های عصبی و نروفازی را انجام دادیم که برای در نظر گرفتن فاکتور غیر خطی سیستم بسیار مفید است. روش دیگری که مورد بررسی قرار دادیم روش مارکوف است تا به کمک آن یک روش ترکیبی را معرفی کنیم زیرا قیمت سهام تحت تاثیر فاکتورهای دیگری نیز هست چون ناپایدار و غیر خطی و نا معین است و در انتها ما برای بهبود نتایج روش ترکیبی arma_bpnn_markovرا معرفی و شبیه سازی کردیم. داده های مورد استفاده ما داده های بازار بورس ایران است که با روشهای ذکر شده بررسی شده است.