نام پژوهشگر: حمید ده‌نمکی

سرایت ریسک اعتباری و مدل سازی انباشت ضرر ها
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان - دانشکده ریاضی 1393
  حمید ده نمکی   حسن داداشی

عدم توانایی در اجرا کردن تعهدات یا نکول شرکت ها به طور تصادفی به هم مرتبط است. یک دلیل آن این است که سلامت مالی شرکت ها به فاکتور های اقتصاد کلان همچون قیمت های انرژی و رشد نرخ بهره حساس است. این فاکتورها بر تمام عملیات شرکت ها در یک اقتصاد تأثیر می گذارند. نوسان این فاکتور ها در یک زمان بر شرکت ها تأثیر می گذارد و باعث ایجاد نکول گردشی می شود. دلیل دیگر برای وابستگی نکول شرکت ها ارتباط شرکت ها با یکدیگر است. این ارتباطات اغلب شبکه ای برای گسترش عدم پرداخت از یک شرکت به شرکت های دیگر فراهم می کند که به آن سرایت اعتباری می گویند. در این پایان نامه، سه مدل مختلف را برای پدیده سرایت اعتباری ارائه می کنیم. در مدل اول و دوم، با استفاده از تخمین پارامتر های مورد نیاز، مدل ها را توضیح داده و به تحلیل نتایج بدست آمده می پردازیم. در مدل سوم، در ابتدا یک مدل فرم کاهشی را برای پدیده سرایت اعتباری فراهم می کنیم و سپس رفتار مجانبی فرایندهای نقدینگی و ساختار توزیع های نقدینگی تعادلی را بررسی می کنیم و یک تقریب صریح از توزیع انباشت ضررهای اعتباری فراهم می کنیم.